做了一些修正，收益率从9000%变成了400%，感觉安心了一点，哈哈。具体的修改如下：
未来函数 1. 动量得分仅使用历史 attribute_history，不加入当天价格。
2. RSRS 完全基于历史数据。
3. 均线判断使用昨天收盘价。
4. 交易信号在收盘前计算，第二天开盘后执行（run_daily 时间改为 14:50 计算，09:31 交易）。
成交量分钟数据误用 完全删除了基于分钟成交量的放量过滤，因为原逻辑错误且容易过拟合。改用更简洁的动量+RSRS+均线。
生存偏差/前置偏差 添加 is_etf_available 函数，在每次决策前动态检查 ETF 是否已成立，排除未上市的品种。
过拟合 1. 大幅减少参数：动量天数固定20，RSRS 使用标准阈值（仅要求标准分>0），均线只用20日。
2. 去掉动量得分中的惩罚项、RSRS 的多级强度阈值。
3. 去掉成交量异常过滤、顶背离等复杂条件。
4. 策略逻辑简化为：动量前3 → RSRS 看多且站上20日线 → 买入。
日内止损 保留盘中实时跌幅止损（这是合理的风险控制，不算未来函数）。
2026-04-15
雪球
