@atom12345
第一点止损的问题，其实t+1的ETF，买入当天下午触发止损的话，就是卖出不成功，不管多少次都是这样。而第二天上午开始，程序又会重新判定与执行止损，能正确止损，止损您日志看着复杂，实际执行是正确的。
第二点“ 强制卖出（哪怕流动性差）”，这点在实pan中就不能实现的。您遇到的情况是回测2016-2017前面成交量低迷的年份遇到这个情况，我估计您这么设置，会遇到另一个情况，即如果ETF突然跌停了，您设置的代码强制卖出，这实pan中跌停可是卖不掉的。所以您表达的正确意思是再一次尝试卖出。
我应该理解您的意思了，是说避免“废单”，这才是您说的重点。。我可能出发的角度是手动交易，所以这种极端情况，废单，人操作是可以判断的。我不知道是不是您考虑程序化交易是不是频繁尝试卖出会导致一直废单、不正常？
24天前
雪球
