虫神，我把同步雪球的模块放在这里，怎么是同步上一次的仓位，而不是最新的呢？ adjust_condition_config = [ [True, '_time_c_', '调仓时间', Time_condition, { 'times': [[14, 50]], # 调仓时间列表，二维数组，可指定多个时间点 }], [True, '_Stop_loss_by_price_', '指数最高低价比值止损器', Stop_loss_by_price, { 'index': '000001.XSHG', # 使用的指数,默认 '000001.XSHG' 'day_count': 160, # 可选 取day_count天内的最高价，最低价。默认160 'multiple': 2.2 # 可选 最高价为最低价的multiple倍时，触 发清仓 }], [True, '', '多指数20日涨幅止损器', Mul_index_stop_loss, { 'indexs': [index2, index8], 'min_rate': 0.005 }], [True, '', '调仓日计数器', Period_condition, { 'period': 3, # 调仓频率,日 }], [True, '', '同步雪球', Sync_to_xueqiu, { 'times': [[14, 50]], }], ]

把同步雪球的时间调成14：50以后，又不能同步了

@recluse 调仓后同步，规则你要写到调仓那里去,时间可以不写。同步雪球我后面又修正了一些问题 ``` class Sync_to_xueqiu(Rule): def handle_data(self, context, data): # 限制只在某个时间执行同步 times = self._params.get('times', None) if times is not None: if [context.current_dt.hour, context.current_dt.minute] not in times: return try: user = use('xq') user.prepare(self._params.get('config_file', 'xq.json')) # 这个文件保存雪球的登录用户名，组合名啥的 # 获取雪球持仓 p = user.get_position() old_stock_list = [normalize_code(x['stock_code']) for x in p] new_stock_list = [] total_value = context.portfolio.total_value for ps in context.portfolio.positions.values(): new_stock_list.append([ps.security, int(round(ps.total_amount * ps.price / total_value * 100))]) # 获取按比例的调仓列表 del_list = [[x, 0] for x in old_stock_list if x not in [stock for stock, rate in new_stock_list]] new_stock_list = del_list + new_stock_list info = [] total_rate = 0 for i, [stock, rate] in enumerate(new_stock_list): rate = min(rate, 100 - total_rate) info.append('[%s 调整为: %d%%]' % (show_stock(stock), rate)) total_rate += rate # 雪球调仓 user.adjust_weight(stock[:6], rate) self.log.info('雪球组合调仓：\n' + join_list(info, ' ', 1)) except: self.log.error('同步持仓到雪球出错!') def __str__(self): return '%s [配置文件:%s]' % (self.memo, self._params.get('config_file', 'xq.json')) ```

虫神，我把规则放到调仓那里，雪球可以调仓，但不能同步，奇怪！ 2017-04-05 14:50:00 - WARNING - 2017-06-22 17:13:50,215 [DEBUG] xqtrader.py 54: login status: SUCCESS 2017-04-05 14:50:00 - WARNING - 2017-06-22 17:13:51,174 [DEBUG] xqtrader.py 304: 调仓比例:35.000000, 剩余持仓 :65.000000 2017-04-05 14:50:00 - WARNING - 2017-06-22 17:13:51,564 [DEBUG] xqtrader.py 319: 调仓 安德利: 持仓比例35 2017-04-05 14:50:00 - WARNING - 2017-06-22 17:13:51,565 [DEBUG] xqtrader.py 326: 调仓成功 安德利: 持仓比例35 2017-04-05 14:50:00 - ERROR - 同步雪球:同步持仓到雪球出错!

你更新一下我刚发的新代码试试，之前发的，四乘五入有时候会总比例超出100% 还有，雪球和实盘一样的机制，当天买入的不能卖出。可能会导致你只有一次测试机会。

搞定了，开心，哈哈，谢谢虫神

@晚起的小虫 非常感谢您能回复我，我自己又尝试做了些许代码上的修改，在输出日志里可以显示‘INFO - Stop_loss_by_3_black_crows: ==> 前4日已经构成三黑鸦形态’这句了，但还是无法实现三黑鸦止损的全部代码，不能真正止损。如果您闲暇有空，能劳烦帮我看下代码改一改的话，真得非常感谢！

以下，具体哪里出现了错误，导致三黑鸦不能止损呢

@GQ1213 新的是用 self.is_to_return控制中止策略执行，不是以前旧版的 self.t_can_adjust ``` ''' ----------------------三乌鸦止损------------------------------''' class Stop_loss_by_3_black_crows(Rule): __name__='Stop_loss_by_3_black_crows' def __init__(self,params): self.index = params.get('index','000001.XSHG') self.dst_drop_minute_count = params.get('dst_drop_minute_count',60) # 临时参数 self.is_last_day_3_black_crows = False self.t_can_adjust = True self.cur_drop_minute_count = 0 def update_params(self,context,params): self.index = params.get('index',self.index ) self.dst_drop_minute_count = params.get('dst_drop_minute_count',self.dst_drop_minute_count) def initialize(self,context): pass def handle_data(self,context, data): # 前日三黑鸦，累计当日每分钟涨幅<0的分钟计数 # 如果分钟计数超过一定值，则开始进行三黑鸦止损 # 避免无效三黑鸦乱止损 if self.is_last_day_3_black_crows: if get_growth_rate(self.index, 1) < 0: self.cur_drop_minute_count += 1 if self.cur_drop_minute_count >= self.dst_drop_minute_count: self.log_info("==> 超过三黑鸦止损开始") self.g.clear_position(self, context, self.g.op_pindexs) self.is_to_return = True else: self.is_to_return = False pass def before_trading_start(self,context): self.is_last_day_3_black_crows = is_3_black_crows(self.index) if self.is_last_day_3_black_crows: self.log_info("==> 前4日已经构成三黑鸦形态") pass def after_trading_end(self,context): self.is_last_day_3_black_crows = False self.cur_drop_minute_count = 0 pass def __str__(self): return '大盘三乌鸦止损器:[指数: %s] [跌计数分钟: %d] [当前状态: %s]'%( self.index,self.dst_drop_minute_count,self.is_last_day_3_black_crows) ```

@晚起的小虫 谢谢虫神 仔细看了下是密码设置错了

虫神, 加入个股止损后，总是报错，能看下是哪错了吗？ [True,' ','个股止损',Stop_loss_stocks,{ 'period':3 # 调仓频率，日 },] class Stop_loss_stocks(Rule): __name__='Stop_loss_stocks' def __init__(self,params): self.last_high = {} self.period = params.get('period',3) self.pct_change = {} def update_params(self,context,params): self.period = params.get('period',self.period) def handle_data(self,context, data): for stock in context.portfolio.positions.keys(): cur_price = data[stock].close xi = attribute_history(stock, 2, '1d', 'high', skip_paused=True) ma = xi.max() if self.last_high[stock] < cur_price: self.last_high[stock] = cur_price threshold = self.__get_stop_loss_threshold(stock, self.period) if cur_price < self.last_high[stock] * (1 - threshold): log.info("==> 个股止损, stock: %s, cur_price: %f, last_high: %f, threshold: %f" %(stock, cur_price, self.last_high[stock], threshold)) position = context.portfolio.positions[stock] self.g.close_position(self,position,False,pindex) def __get_pct_change(self,security, n, m): pct_change = None if security in self.pct_change.keys(): pct_change = self.pct_change[security] else: h = attribute_history(security, n, unit='1d', fields=('close'), skip_paused=True) pct_change = h['close'].pct_change(m) # 3日的百分比变比（即3日涨跌幅） self.pct_change[security] = pct_change return pct_change def __get_stop_loss_threshold(self,security, n = 3): pct_change = self.__get_pct_change(security, 250, n) #log.debug("pct of security [%s]: %s", pct) maxd = pct_change.min() #maxd = pct[pct<0].min() avgd = pct_change.mean() bstd = (maxd + avgd) / 2 if not isnan(bstd): if bstd != 0: return abs(bstd) else: if maxd < 0: return abs(maxd) return 0.099 def when_sell_stock(self,position,order,is_normal): if position.security in self.last_high: self.last_high.pop(position.security) pass def when_buy_stock(self,stock,order): if order.status == OrderStatus.held and order.filled == order.amount: self.last_high[stock] = get_close_price(stock, 1, '1m') pass def after_trading_end(self,context): self.pct_change = {} pass def __str__(self): return '个股止损器:[当前缓存价格数: %d ]'%(len(self.__last_high))

@萝卜头 加什么因子呢？

邮件开关好像有个bug，仅有交易提醒设置为false时，不起作用。还是仅交易时有提醒

搞定了

模拟交易一段时间了，好像一直不能开仓。 这是什么问题。

报错：2017-07-19 08:00:00 - ERROR - 加载 shipane_sdk和trader_sync失败 要如何改正？

建议你把该策略下架，听一个朋友说有人拿你的这个策略卖钱。。。。

@huyu987321 这个没办法的。策略贩子总能折腾。再说已流传，再下也没啥意义

这个权重比例怎么来的呢？感觉还是小市值为主，是不是应该自学习一下动态调整权重