楼主以及喜欢量化的各位朋友们，大家好！非常感谢楼主能提供这么精彩的非小市值策略，我看到它的第一眼就想实盘了，目的就是为了分散风险。我克隆它后，就开始研究代码，因为看懂了，心里才有数。由于我想进一步实盘，所以就想实际验证一下每一笔交易明细，于是就产生了下面的需求，就是在这一行 【 print('股票代码：{0}, 名称：{1}, 总市值:{2:.2f}, 流通市值:{3:.2f}, PE:{4:.2f},股价：{5:.2f}'.format(stock,get_security_info(stock).display_name,df['market_cap'][0],df['circulating_market_cap'][0],df['pe_ratio'][0],current_data[stock].last_price)) 】后面，要是能打印出累计分红金额及PEG那几个指标就好了。这样方便一笔一笔地进行实际验证。我从昨晚开始，就做程序改造。但我代码水平太菜，虽然借助AI工具，但到现在还是没有调试成功。不知这个改造复不复杂，如果很简单的话，能否给提示一下。
再次感谢！
我在果仁上也进行了验证。参数设置如下：投资域：
股票池：全部股票
系统股票池：全部股票
指数：全部
板块：全部
行业标准：申万 2014
行业：全部
二级行业：全部
交易所：全部
地区省份：全部
企业性质：全部
融资融券：全部
ST：排除ST
科创板：排除科创板
过滤停牌股票：是
筛选条件：
PEGTTM区间0.08-2
市盈率区间0-20
营业收入增长大于5%
扣非净资产收益率大于3%
净资产增长大于11%
排名条件：
股息率从大到小全部1
交易模型：
模型：I
调仓周期：22
调仓价格：收盘价
空闲资金配置：无
实时选股：未勾选
最大持仓股票数：10
备选买入股票数：5
个股最大买入仓位：100%
个股仓位权重：平权
大盘择时：
无
但不知为什么，在果仁从2017年1月以后，回测到今天，年化收益率只有0.51%,；而用楼主提供的程序，回测收益年化26.36.按理说不应该啊？ 虽然有些指标定义果仁和聚宽不太一样，但基本原理都是在优质股票中按股息率轮动。实在想不明白为什么在两个平台回测为什么收益差距这么大，搞得我又有点儿心虚了。有懂的朋友也帮忙解释一下，谢谢大家了。
2023-12-19
雪球
