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动量ETF轮动-RSRS择时-卡尔曼滤波
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雪球
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009864
加入了更多行业指数之后回测结果的回撤和收益方面都会比较难看，而且在中间段譬如20年白酒大牛市的行情都会出现一些高价买了过后又低价抛掉，而且操作过于频繁的骚操作，想探讨一下是什么原因造成的，并在这方面做一下优化
2021-11-24
莫急莫急
@009864 多品种一是存在共线性的问题，二是噪声太多，动量因子的根本是抓住主升趋势。
2021-11-24
qcy20
感谢分享
2021-11-27
王子量化
这个策略不知道为什么，从2011年1月1日到2014年12月22日之间，整整4年一毛钱都没有赚。甚至期间一度亏损35%。 一般的基金公司如果连续4年不赚钱，早就把这样的策略给放弃，团队给开除了。[Grin] 但是有一说一，从2015年1月开始，这个策略表现非常不错。成绩很喜人。
2021-11-27
莫急莫急
@qcy20 积分收好
2021-11-27
莫急莫急
@王子量化 11年好像这几个ETF除了50ETF都还没成立？
2021-11-27
莫急莫急
@王子量化 11年好像这几个ETF除了50ETF都还没成立？
2021-11-27
leoli
请问动量天数20是怎么选取的？
2021-11-29
莫急莫急
@leoli optimization
2021-11-29
莫急莫急
@JUSTSOSO 积分收好
2021-11-29
shusam
学习了
2021-11-30
zz。
好
2021-11-30
莫急莫急
@zz。积分收好
2021-11-30
莫急莫急
@shusam 积分收好
2021-11-30
敏敏家的bobo
@敏敏家的bobo 换了512100 目前收益3.6%
2021-11-30
莫急莫急
@敏敏家的bobo good，有赚就好
2021-11-30
饭统崔老板
积分还有吗。。
2021-12-01
莫急莫急
@饭统崔老板 youde
2021-12-01
showlight
学习一下 谢谢分享
2021-12-01
qcy20
感谢分享
2021-12-03
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