关闭
您正在使用的浏览器版本较低，无法支持聚宽的某些特性。
为了获得更好的体验，推荐使用：
Google Chrome
或者
Mozilla Firefox
或者
IE9以上
。
返回主题列表
价值选股与RSRS择时
1887
listen
分享到：
微信
微博
雪球
评论
低频低波
@薛定谔の喵-JoinQuant 我仔细看了一下，好像是代码里少了一块初始运行时应该执行的命令。代码： if g.init: g.init = False else: 即使把g.init设置为Ture，也就判断一次就改为False。。完全没动作，感觉应该在这里加上代码，判断测试周期前3到6个月的数据，如果有持仓，这按比例买入持仓。这样就完成了初始化，选3到6个月是因为这个策略是低频，很可能3个月都没有触发条件
2019-03-20
Master harry
@薛定谔の喵-JoinQuant 我是周一开始模拟的，3天没下单。但是做回测，回测到周三，回测结果周一，周二有持仓的。
2019-03-21
Join Quant - 技术
@Master harry 看下模拟交易日志有无提示
2019-03-21
Join Quant - 技术
@低频低波 由于第一次已经计算好了,不要重复计算,所以这里加上这个判断
2019-03-21
Join Quant - 技术
@sharp3000 pandas版本的问题,注释掉这一句
2019-03-21
低频低波
@薛定谔の喵-JoinQuant 但是没有解决初始化的问题。就是如果拉长周期模拟策略现在有持仓，但如果从中间某一时刻开始策略，现在没有持仓，这也是导致直接将策略用于模拟交易长期没有持仓的原因。
2019-03-21
Join Quant - 技术
@低频低波 可以说一下您的回测周期,我们帮您检查一下
2019-03-21
灰松鼠
@Master harry 这两天不下单和没调仓是正常的,策略设定的. 我的理解是作者认为RSRS变差了,风险加大了,现在什么都不做,观望. 再往下跌破策略设定的-0.7,还会有清仓的动作. 重上0.7才会有下单和调仓动作.
2019-03-21
JoinQuant-Supercritical
@sharp3000 您好，有问题请在社区重新发帖，这篇帖子主要讨论与这个策略有关的问题。
2019-03-21
半日闲
@薛定谔の喵-JoinQuant @Master harry 我的这个也是，之前每天都运行，现在怎么连日志都没有了啊？
2019-03-21
射手摩羯座
@Master harry 问题是你回测是从周一开始的吗？
2019-03-21
低频低波
@薛定谔の喵-JoinQuant 我也是把这个策略加入模拟实盘了，就前两天加的，你从3月16号开始回测，估计是没信号的。但如果从1月1号开始回测，3月15号至今都还有持仓的
2019-03-21
射手摩羯座
@Master harry 可以在代码130行左右加入下列代码 elif (zscore_rightdev >= g.sell) and (zscore_rightdev <= g.buy): log.info("市场风险一般，继续持币（或持股）")
2019-03-21
Join Quant - 技术
@射手摩羯座 @低频低波 @半日闲 @Master harry 这里统一回复一下,这个策略有三种状态 1,zscore_rightdev > g.buy ,开仓 2,g.buy > zscore_rightdev > g.sell ,保持现状 3, zscore_rightdev < g.sell , 平仓 从周一到周三出于第二种状态,如果之前没有开仓的话自然空仓,没有问题的,建议再理一下策略逻辑,第127行可以加一句else: '保持现状'
2019-03-21
低频低波
@薛定谔の喵-JoinQuant 刚才又试了一下，如果3月15号开始回测，刚好有信号，3月16号开始就没有回测信号，如果是3月16号加的模拟盘，就没有持仓了。按说前面还有持仓，在第一次运行模拟实盘的时候，应该有个初始化，如果前面一段时间的回测有持仓，应该把这些仓位补齐，然后后面再按照策略进行。
2019-03-21
射手摩羯座
@Master harry ls解释的很清楚了，贴一下周一开始的回测日志，可以看出来周一到周三择时信号都不满足交易条件（即斜率大于0.7），所以不会有交易信号产生 2019-03-18 09:30:00 - INFO - RSRS斜率为0.0,市场风险一般，继续持币（或持股） 2019-03-18 15:30:00 - INFO - 今日账户总资产：100000.0 2019-03-19 09:30:00 - INFO - RSRS斜率为0.27,市场风险一般，继续持币（或持股） 2019-03-19 15:30:00 - INFO - 今日账户总资产：100000.0 2019-03-20 09:30:00 - INFO - RSRS斜率为-0.19,市场风险一般，继续持币（或持股） 2019-03-20 15:30:00 - INFO - 今日账户总资产：100000.0
2019-03-21
zhllxk
修改参数，换成pb相对高点的绩优股，回测不错，根据策略能完整的吃到益生股份的行情，连暴跌也没有放过
2019-03-23
张先生666
@韭菜大户 明白了，谢谢。
2019-03-26
胸毛在颤抖
看到问题了 回测不了是因为太早没有沪深300的数据。。
2019-03-26
胸毛在颤抖
@zhllxk 新手请教下这个参数怎么设置呢 是在选股那里把ROE换掉吗？
2019-03-26
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
您尚未登录，请
登录
或者
注册
聚宽发表回复。
取 消
提 交
雪球
