选股10，周期7

``` def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') #设定要交易的股票数量 g.stocksnum=7 #设定交易周期 g.period=13 #记录策略进行天数 g.days=0 #过滤停牌、st股、涨停股 def stock_filter(stock_list, del_paused=False, del_st=False, del_delist=False): current_data=get_current_data() if del_paused: stock_list=[stock for stock in stock_list if not current_data[stock].paused] elif del_st: stock_list = [stock for stock in stock_list if not current_data[stock].is_st] elif del_delist: stock_list = [stock for stock in stock_list if not '退' in current_data[stock].name] return stock_list def period(context): # 判断策略进行天数是否能被轮动频率整除余1 if g.days % g.period == 0: # 代码：找出市值排名最小的前stocksnum只股票作为要买入的股票 # 获取上证指数和深证综指的成分股代码并连接，即为全A股市场所有股票的股票代码 # 用加号可以连接两个list all_stocks=get_index_stocks('000001.XSHG')+get_index_stocks('399106.XSHE') #过滤股票 filtered_stocks=stock_filter(all_stocks,del_paused=True,del_st=True,del_delist=True) # 选出在all_stocks内的市值排名最小的前stocksnum只股票 q=query(valuation.code).filter(valuation.code.in_(filtered_stocks)).order_by(valuation.market_cap.asc()).limit(g.stocksnum) df = get_fundamentals(q) # 选取股票代码并转为list buylist=list(df['code']) # 代码：若已持有的股票的市值已经不够小而不在要买入的股票中，则卖出这些股票。 # 对于每个当下持有的股票进行判断：现在是否已经不在buylist里，如果是则卖出 # 判断每只股票的收益，若收益率>50%则触发止盈，收益< -10%则触发止损 for stock in context.portfolio.positions: cost=context.portfolio.positions[stock].avg_cost price=context.portfolio.positions[stock].price ret=price/cost-1 if stock not in buylist: order_target(stock,0) else: if ret > 0.50: order_target(stock,0) print('触发止盈') elif ret < -0.1: order_target(stock,0) print('触发止损') # 代码：买入要买入的股票，买入金额为可用资金的stocksnum分之一 # 将资金分成g.stocksnum份 position_per_stk=context.portfolio.cash/g.stocksnum for stock in buylist: order_value(stock,position_per_stk) # 策略进行天数增加1 g.days=g.days+1 ```

@mortred 请问stock_filter（）这个函数里的参数是自定义的吗？

@liwanqiang 当前的valuation表code字段按市值从小到大排列

def stock_filter(stock_list, del_paused=False, del_st=False, del_delist=False): current_data=get_current_data() if del_paused: stock_list=[stock for stock in stock_list if not current_data[stock].paused] elif del_st: stock_list = [stock for stock in stock_list if not current_data[stock].is_st] elif del_delist: stock_list = [stock for stock in stock_list if not '退' in current_data[stock].name] return stock_list =========================== 这个貌似要改成 def stock_filter(stock_list, del_paused=False, del_st=False, del_delist=False): current_data=get_current_data() if del_paused: stock_list=[stock for stock in stock_list if not current_data[stock].paused] if del_st: stock_list = [stock for stock in stock_list if not current_data[stock].is_st] if del_delist: stock_list = [stock for stock in stock_list if not '退' in current_data[stock].name] return stock_list

@Chen998001 buylist=list(df['code'])您好，请问这一句中df['code']是什么意思？有何作用？

@bowenzz order_value不是买入资金，是将股票仓位市值调整至这个资金。

@megamind 取出矩阵中code的那一列，这一列可以转成列表

@Chen998001 单独使用get_current_data()函数的时候，检查了平安银行的paused属性，发现是True。然后看了下策略的交易详情，发现有多个*ST股票在持仓里面，是不是股票过滤的时候有问题。

@alexhawl 这里的排除策略确实有问题，我测试了多个排除方式，可以建议看下前面肉丸汤的排除代码

@xixihaha666 为什么 10，7？

@liwanqiang 代码是 按天 的策略 ，应该是 当天 开盘的 时间点

@bowenzz 买入要买入的股票，买入金额为可用资金的stocksnum分之一， 这是 策略 原话 。

@mortred if del_paused:#如果 股票停牌为真， stock_list = [stock for stock in stock_list if not current_data[stock].paused]# 下面这一行 代码 没看懂 。可以说明一下吗 谢谢

@Tsukimi 感觉是

@xixihaha666 具体什么意思

打卡

``` def initialize(context): run_daily(period, time = 'every_bar') g.stocksnum = 7 g.periods = 13 g.run_days = 0 def filtered_stock_list(stock_list): current_data= get_current_data() stock_list= [stock for stock in stock_list if not current_data[stock].is_st \ and not current_data[stock].paused \ and not current_data[stock].day_open >= current_data[stock].high_limit \ # and not current_data[stock].day_open < = current_data[stock].low_limit \ ] return stock_list def period(context): if g.run_days % g.periods == 0: scu = get_index_stocks('000001.XSHG')+get_index_stocks('399106.XSHE') q = query(valuation.code).filter(\ valuation.code.in_(filtered_stock_list(scu))).order_by(\ valuation.market_cap.asc()).limit(g.stocksnum) target_stocks = list(get_fundamentals(q)['code']) for stock in context.portfolio.positions: cost=context.portfolio.positions[stock].avg_cost price=context.portfolio.positions[stock].price retrn= price/cost-1 if stock not in target_stocks: order_target(stock, 0) print('市值膨胀') else: if retrn < -0.1: order_target(stock, 0) print("触发止损") elif retrn > 0.5: order_target(stock, 0) print("触发止盈") ''' 下面这串代码放在哪里很关键，若放在下面的循环中，那么share就成了一个不固定的值 循环每运行一次，share的值就有所变化，因为available_cash在每一次下单后均 发生变化。而放在循环外，share就是一个固定的值，每次下单面对的share均相同。 更甚者，若放在上一个循环上方，那么share的值又会有很大不同，因为这时的available_cash 又有不同：此时的share反映的是还没执行上面的循环——即不合要求的股票还没卖出时的可用 资金量。所以，对于关键参数或关键语句，放在哪里是很严谨的事情，关系着回测结果，一定 要慎重 ''' target_value = context.portfolio.available_cash / g.stocksnum for stock in target_stocks: order_value(stock, target_value) print('===================') g.run_days = g.run_days + 1 ```

请问下这个市值排名，市值是怎么计算的，比如8月21日的市值，是8月20日收盘价计算的市值，还是8月21日9点30分开盘价计算出的市值。如果是后者，那么怎么查看用8月20日收盘价计算的市值？