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教程中的例子似乎不适用于T+1 的交易机制， 不知以下的写法是否合理 ``` def initialize(contect): run_daily(period, time="every_bar") g.security = '000001.XSHE' def period(context): #成本 cost = context.portfolio.positions[g.security].avg_cost #现价 price = context.portfolio.positions[g.security].price print('成本价：%s' % cost) print('现价：%s' % price) if cost>0: ret = price/cost-1 tamnt = context.portfolio.positions[g.security].total_amount print('收益率：%s' % ret) print('总量：%s' % tamnt) if ret < -0.01: order_target(g.security,0) print('触发止损') else: order(g.security, 100) print('继续购买') elif cost == 0: order(g.security, 100) ```

很好很实用！！

@IntelHeart 为啥这段卖出的执行不了？if(current_time=="18-03-21"): order_target(g.security,0) print("卖出")

def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '510500.XSHG' def period(context): date=context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d") if date<'2018-03-01': order_value(g.security,0) elif date<'2018-03-21' and date>='2018-03-01': order_target(g.security, 5000) else: order_target(g.security, 0)

作业4 def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '510500.XSHG' def period(context): order_value(g.security,1000) cost=context.portfolio.positions['510500.XSHG'].avg_cost # 获得股票现价 price=context.portfolio.positions['510500.XSHG'].price # 计算收益率 ret=price/cost-1 # 打印日志 print('成本价：%s' % cost) print('现价：%s' % price) print('收益率：%s' % ret) # 如果收益率大于-0.01，即盈利达到1%则卖出股票 if ret>0.01: order_target('510500.XSHG',0) print('触发止盈')

@xy15 nice

 代码写出来了，但是回测的曲线有问题不知道怎么回事。

``` # 导入函数库 from jqdata import * # 初始化函数，设定基准等等 def initialize(context): # 开盘时或每分钟开始时运行 run_daily(period, time='every_bar') g.security='000001.XSHE' def period(context): if (context.current_dt.strftime("%Y%m%d") == "20180301"): order(g.security,1000) if (context.current_dt.strftime("%Y%m%d") == "20180321"): order(g.security,-1000)``` ```

``` # 导入函数库 from jqdata import * # 初始化函数，设定基准等等 def initialize(context): run_daily(period,'every_bar') g.security='000001.XSHE' def period(context): order(g.security, 1000) cost = context.portfolio.positions[g.security].avg_cost price = context.portfolio.positions[g.security].price if ( cost/price - 1 > 0.1 ): order_target(g.security, 0) ```

@南宫望 回测时间没有设置吗？

@博拉图 八成是。。

打卡

context这个对象是不是 py3 和py2的回测中返回有不同，是不是要更新下这个对象的介绍。 比如我发现的问题 在Py2的回测中执行 log.info(context.portfolio.positions.keys()) 返回的是股票的列表 ['601398.XSHG'] 但是在Py3的回测中执行上面的代码 返回的是 KeysView({'601988.XSHG': UserPosition({'security': '601988.XSHG', 'price': 3.36, 'total_amount': 29900, 'closeable_amount': 0, 'avg_cost': 3.34, 'acc_avg_cost': 3.34})}) 同理vlaues也有这个问题。 那么我想获取 601988在Py3中该怎么操作呢？

@starocean 和context无关，这是Python3字典的特性，可以转成list，list(keyview)

自己解决的方式是 在py3中使用list(context.portfolio.positions.keys())

我不明白为什么当日购买的股票的price（即context.portfolio.positions['000001.XSHE'].price)总比实际的成交价格低0.01? 比如我今天以9.30买入100股平安银行，那么我的我的持仓市值就应该是930,但是实际上输出的是928.99999（context.portfolio.positions_value=928.99999），我看了是因为price为9.29。然后我测试了其他的几天也都发现price比实际的成交价格低0.01，这导致持仓价值会低一点，这是为什么？

@gristiano 因为把买卖的交易费用算进去了

@gristiano 因为把买卖的交易费用算进去了