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【量化课堂】双均线策略
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雪球
评论
宏观经济占卜师
@成吉思汗 看看持仓不同 找找原因
2017-03-06
成吉思汗
@宏观经济占卜师 持仓是一样的，我只是修改了求60日均值的方法
2017-03-06
宏观经济占卜师
@成吉思汗 可能会导致微末的差别吧
2017-03-06
成吉思汗
@宏观经济占卜师 哦，谢谢
2017-03-06
Channing-Huang
谢谢！刚看了这个教程！谢谢聚宽！逛了那么多的平台，发现聚宽这量化课堂做得最好！这篇文章的程序流程图做得太好了，看完豁然开朗！现在心情久久不能平静哈。哈哈哈哈。等于帮我梳理了一下思路，以前都自己乱写。
2017-03-15
gzwitty
将克隆代码中的：g.security = ["000001.XSHE","000002.XSHE","000006.XSHE","000007.XSHE","000009.XSHE"]，换成了g.security = list(get_all_securities()[:50].index)，我是想将股票池换成50个股票。不知道这样写对不对，结果也能运行，但策略收益惨不忍睹： ![双均线-50股票.jpg][1] [1]: https://image.joinquant.com/e39a1f79bedcc248dfbc6c2aeb01b828
2017-04-21
babizhu
这个策略按分钟运行意义何在呢？
2017-06-28
李照毅
我也发现：策略的具体交易价格和股票软件里的不一样！我把软件里的EMA参数调整到和策略一致，都是10/60，还是有问题，是什么原因呢？
2017-07-13
idiotsTech
请教，基准收益是什么？
2017-10-05
JUST DO IT
据说可以增加滤网，调整盘整过程中策略进场次数，提高稳定性。
2017-10-27
SeanQuant
(ema_long_pre,ema_long_now) = get_EMA(g.security[i],60,data) (ema_short_pre,ema_short_now) = get_EMA(g.security[i],1,data) 请问这两行代码，前边的变量是什么啊，为什么后边只对应一个get_EMA？难道不应该是一对一吗？
2017-12-03
赤焰幻影
当根K线的金叉或死叉是不稳定的，可能金叉，到收盘时又没有金叉了。一般处理方式是判断倒数第二根和倒数第三根K线处的均线值，也就是固定不变了，金叉死叉是否发生，最新K线开盘的时候处理买卖交易。
2018-03-19
铋量化
收盘前十分钟操作亏成狗，开盘时操作能测出年化50%的收益
2018-06-18
tiuwing
@JoinQuant量化课堂 策略看着有问题啊，如图： ![屏幕快照.png][1] 在同一天，同一策略在卖出和买入时，前一天的 EMA 值不一样，由于多次调用get_EMA()导致前一天的值被覆盖了，今天的又被错误计算了。不知有没理解错误，望指教。 附自己简单修改的。 [1]: https://image.joinquant.com/badf479e9484e188e120727819aede01
2018-07-06
周大鸟
@铋量化 你这里面有未来函数。把get_price 改成attribute_history就完全不行了
2018-08-13
大牛哥
老师,请教下,该策略是持有3夫退出,能不能加上死叉退出.
2018-09-06
禅者初心
设置 use_real_price 为 True之后，如果股票有除权，则价格不连续，会直接导致均线所用的数据不连续造成均线失真，那么会导致策略失真，进而结果是错误的，如何解决这个问题，是否考虑将 use_real_price 注释掉，这样用定点复权价格，从而价格是连续的，求回复，谢谢！
2018-10-14
TandY
感谢
2018-10-18
奔跑的鳄鱼
感觉把一个简单问题复杂化了
2018-11-22
c423206645x
有期货的双均线么？
2018-11-23
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