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【量化课堂】凯利公式，你用对了吗？
833
listen
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雪球
评论
cnyybj
写的很好呀，赞一个！
2017-05-12
a胜
能推荐A股默认的单次投注比例和总仓位吗？（不理会风险偏好差异。）
2017-05-13
LandRoad
良心之作！既讲清楚了道理，又给大家提供了使用建议，专门登录来点赞~
2017-05-29
Peter_Stevens
有个问题要请教作者，按照文中的公式计算，经常会出现f大于1的情况。不知道是什么情况。例如上涨次数37次，下跌次数18次。上涨后的赢钱率b=0.2，下跌后的赔钱率c=0.1。那么计算出来的Pwin=0.67,Ploss=0.33,最后的f=5.09。 这个意思是要加杠杆？
2017-06-07
18521082321
@宏观经济占卜师 您第一个小例子中，胜盈2倍门票，输亏光门票，那赔率应该是2啊，为什么是1呢？
2017-06-09
马乐会
关于赔率，我插句嘴。 赔率有“毛赔率”与“净赔率”之分。 我们说“毛赔率1赔2“是指：本金为1，若中则连本带利赔2给你 我们说“净赔率1赔1“是指：本金为1，若中则返还本金1，另赔利1给你 显然凯利公式中的赔率b是“净赔率”。
2017-07-25
黄金岁月
先对大师顶礼膜拜一遍，我的问题是：1天中出现多只股票+多次买入信号，这个下单仓位怎么计算 ？ 当天的买入仓位=f ？还是每只股票的每次信号的买入仓位=f ？ 亦或是任何时刻（周、天、分钟）符合这个信号的所有股票的持仓仓位=f？ 希望大师赐教
2017-08-06
gold
点个赞
2017-08-15
FunnyKun
找不了少凯利公式的文章，这篇最给力了，手工点赞
2017-10-03
13269357598
@韭菜Hulk E(r^2) is not equal to variance(r). There is a problem in your reply of 2016-05-10.
2017-10-25
wuliang
@Peter_Stevens 是的，凯利公式告诉你在回撤很小的情况下就大胆加杠杆，这也符合我们的思维习惯。 如果想赌博那样，输了就输光，即 f=pwin/c−ploss/b 中的c=1，那么计算出f一定小于1
2017-12-21
heisao
很好的文章，矿工追求的就是这种有效因子，各种因子都应去认真分析
2017-12-26
guhaocheng
学习了哈哈
2018-03-15
mrlawrrence
：）
2018-04-02
mrlawrrence
小编这句有点问题“如果没有交易费用，下注可无限分割，我们是亏不完的（留得青山在，不怕没柴烧）” 可以参考一下Zeno's paradox
2018-04-02
kensong
非常感谢，期待下一篇好文！
2018-04-08
cherryanatta
谢谢大神!
2018-06-08
chinaweine
作为一个量化新手，我已献上了我的膝盖
2018-08-23
RockyXYB
很清晰
2018-08-27
马先生
有完整代码就太棒了
2018-08-28
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