二八轮动小市值优化版 v2.0.7 [更新于2016.11.16]

鱼头

2016-12-03

jqz1226 ZUEL

类似地，对“大盘历史高低点止损”可做如下修改： ``` def initialize(context): if g.is_market_stop_loss_by_price: g.is_day_stop_loss_by_price = False # 需要执行“大盘历史高低点止损” g.stopped_loss_by_price = False # 已经执行“大盘历史高低点止损” def reset_day_param(): if g.is_market_stop_loss_by_price: g.is_day_stop_loss_by_price = False g.stopped_loss_by_price = False def before_trading_start(context): if g.is_market_stop_loss_by_price: # 今日开盘是否执行“大盘历史高低点止损” g.is_day_stop_loss_by_price = need_market_stop_loss_by_price(context, g.index_4_stop_loss_by_price) def handle_data(context, data): #if g.is_market_stop_loss_by_price: # if market_stop_loss_by_price(context, g.index_4_stop_loss_by_price): # return if g.is_market_stop_loss_by_price: if g.is_day_stop_loss_by_price: #需要“大盘历史高低点止损” if not g.stopped_loss_by_price: #还没有执行止损 clear_position(context) #执行止损 g.stopped_loss_by_price = True #已执行止损的标志 g.day_count = 0 return def need_market_stop_loss_by_price(context, index): # 大盘指数前130日内最高价超过最低价2倍，则清仓止损 # 基于历史数据判定，因此若状态满足，则当天都不会变化 # 增加此止损，回撤降低，收益降低 h = attribute_history(index, 160, unit='1d', fields=('close', 'high', 'low'), skip_paused=True) low_price = h.low.min() high_price = h.high.max() if high_price > 2.2 * low_price \ and h['close'][-1] < h['close'][-4] \ and h['close'][-1]> h['close'][-100]: log.info("==> 大盘止损，%s指数前130日内最高价超过最低价2倍, 最高价: %f, 最低价: %f" %(get_security_info(index).display_name, high_price, low_price)) return True else: return False ```

2016-12-03

柱子嗨翻天

2016-12-03