聚宽上的牛人都不做鲁棒测试吗？

@wexiua1 因为好的小市值也不会放到这里随便让人用

@rbq2025 大佬，请问您是用什么AI工具写代码的？代码量一大（就像目前这样），AI改出来的，好像经常用不了？不想改的地方也会被改掉

@烟花三月ETF 我也想知道，可以告诉我吗？

 大佬，前两天向你请教过” 策略对午后流水线执行时间敏感的原因是什么? “，我分别在13：10和14：50进行了回测（回测时间2024.1.1-2024.2.1），逐天对比日志，发现问题出在：下午不同时间得到的动量排序，前几天的都一样，但是突然某些天会不同（见红框），导致买入的ETF不同，最终导致策略回报差别很大，这个问题还是蛮严重的（问题1：在14：50没有买入13：10排序的top1而买入的是top2，收益就大打折扣，这是否说明这个策略非常过拟合，不具备普适性，根本无法增加持股数。）。值得深入研究以下。请大佬看看。 ————————————————以下是历史聊天记录： LJ001 大佬, 策略对午后流水线执行时间敏感的原因是什么? 13:10和14:300分钟的收益相差40% 发布于 2天前 · IP 属地广东省回复编辑 头像 rbq2025 : @LJ001 我今天刚发布了基于五福51的策略，我测试13:10和13:20的收益差别不大，但是14:30和13:10的差别也是很大的，说明这个ETF轮动策略在14:30做交易，效果会很差的，也说明在A股的交易环境，尾盘做交易不是一个特别好的选择，当然也可以通过分批买入的方式来规避风险。

@LJ001 这个情况是合理，请看以下分析： 结论先说： 这个策略现在是“日线历史 + 当下分时价量”混合信号，不是纯日频策略。 所以 13:10 和 14:50 得到不同排名是机制内生结果，不是偶发。 你截图里“前几天一致、某些天突然不一致”，通常是因为那几天 top1/top2 分差本来就很小，且某个过滤条件接近阈值，时点一变就翻转（典型阈值跃迁）。 为什么会“突然翻转” 动量分用当前价：price_series = 历史close + current_price，13:10 到 14:50 的最后一个点变了，momentum_score 会变。 量比是“当日成交量年化投影”： 13:10 的投影系数约 240/130=1.85 14:50 的投影系数约 240/230=1.04 同一只ETF在两个时点可能一边过量比阈值、一边不过。 多重过滤串联（动量、R²、量比、高斯/拉普拉斯、短动量等）是“硬阈值”，接近边界时会离散跳变。 防频换逻辑（normal_not_rank1_streak）会在“持仓仍在候选池但不是第1”时继续持有，不保证每天都追第1，这会放大你看到的“为什么不是13:10 top1”。 这是否等于“严重过拟合”？ 不应直接下“根本不可用”的结论，但有明显时点敏感性风险（可以理解为一种微观结构噪声暴露）： 若小幅改交易时点就显著改收益，说明策略稳健性不足； 但这更像“信号定义含分时噪声 + 阈值过硬 + 单票集中”共同导致，不是单一“过拟合”标签能解释完。 对“能不能增加持股数”的判断 你现在 holdings_num=1 时，单票错误（top1与top2切换）会被100%放大。 增加持股数通常会降低这类路径依赖风险，不是不能加；反而是稳健化常见手段。

请教大佬，******时频率选择每天还是分钟呢，区别大吗

大佬牛逼， 是否可以考虑增加持仓数量以降低波动性。

@kukka414 会有持仓多ETF的版本，再等等哈

@kukka414 目前pt******的版本还是参考大佬三马10.5魔改的。 现在这个版本五福看着收益要高很多，这两天改为pt观察下情况。 期待大佬后续继续优化！


大佬，牛逼。每个策略我都克隆享受过。提点小建议如果加入机器学习，可行不行呢？

@LJ001 回测这么高的收益就是过拟合的结果，期望放低一点，14：50的收益是不是也还可以接受？

@凛然1991 遵旨，有空再给你安排上啊

@rbq2025 @小酒剑仙 谢谢大佬们的解惑。

@kukka414 我把这个改写成了pt，但是回测发现收益率跟聚宽版本差很多，可否加个wx一起交流优化下

@rbq2025 大佬牛儿逼之，在这先给大佬跪下，拜一个

@kukka414 应该是聚宽1的数据库因子跟PT的不一样，导致有差异

@烟花三月ETF 我把你的5.1搞到PT上了，rbq2025大佬的这个策略有点长，估计比较费功夫，接下来把这个也搞到PT上