【五福闹新春】v4.3-完全体动态池的实现

177

@mandye 因为亏损就更新池子？那才叫拟合顺其自然，我这个114只的池子自五福以来就没变过。另外就算动固定池，动态池也会选出这种高风险标的，黑天鹅行情下无法幸免

大佬，还是想问一下模拟和回测区别。五福会在买入强者后持续持有，即便第二天有比第一天买入的标的更强的etf，也可能不调仓。这必然导致初始值日期对策略的结果是有影响的。不知道大佬怎么考虑的？

@YUHK 初始值日期有影响，那么放置观察一段时间，就像我一直强调的，挂模拟盘观察一个月，再考虑实pan。一方面是等待逻辑与运行回测能够贴合、不被止损进入震荡期影响。一方面是先等待时间检验看看策略到底能不能带来收益

@mandye 其实你只取最近一个多月的看不出什么问题，任意找最近几年内的，三个月或者半年或者几年的进行测试才能看出问题，另外可以把买入时间，比如从开盘调整到尾盘进行鲁棒性测试

@通城周老板 @duoremi v3.5和v4.2和v4.3会是现阶段的终版了，不会再优化，除非发现里面逻辑错误。我个人会更看好v3.5的表现，对应实pan建议，是至少挂模拟盘一个月，观察能不能带来收益，也是为了一个月时间能让震荡期逻辑正确执行

@Xuuuu 好勒，感谢分享。昨晚我试了持仓2只长回测不理想，持仓1只长回测也不理想。他的跟踪指数分组此前我也希望找类似的逻辑没找到，我去研究下他的这一点。然后对于持仓多只，我昨晚暂时没有深入，它是特定逻辑比如低相关性持仓？还是简单的采用动量得分前2名？我今晚去好好理解下他这代码

@烟花三月ETF 这个轮动好像主要是把所有持仓股类似的etf龙头筛选出来，也就是市值体量最大的买卖。我觉得您可以借鉴用龙头来做轮动波动和回撤会控制一些，我还加入了根据波动大小来反比持仓，短期看有效，长期看和等比持仓差别不大。

@mandye 老哥其实我也想是不是过拟合这个事情，但是说句公道话，现在我手里3个动态轮动池的动量etf轮动策略收益都很差，虽然他是一直在缝补，这本来就是个追涨的策略。为我们提供了思路。还是需要有挂其他动量轮动策略的模拟交易很长时间老哥现身说法一下，是否动量轮动这个策略本身就有问题。因为基本每日调仓这个滑点很大的。

@烟花三月ETF 我也有模拟和回测不一致的问题，估计十次可能会有一两次不一样。问ai是溢价筛选的问题。

大佬 4.3版本和4.2的本质区别是啥，我没看太明白，请明示

@火焰ing 加了全市场获取LOF。对前几年有影响，近2年主要的LOF就白银、原油，所以看您自己到底需要不需要全市场LOF的参与

@Xuuuu 如果是前面的版本，记得把溢价率过滤关闭掉。而如果是v3.5/v4.2/v4.3,我发布出来就是关闭的。溢价率过滤运行回测正常，但是到了模拟盘无法给出部分海外ETF的净值就无法计算溢价率。再一个更重要的是，震荡期的计算。所以为了模拟盘与运行回测一致，使你的模拟盘能得到运行回测的效果，一定要先挂模拟盘观察1个月，等逻辑贴合正确了再看再决定跟不跟这策略

@Xuuuu 其实我近期也做了一版，根据相关性，选出动量得分0-5分的ETF，设为追踪ETF，然后找到这个ETF高相关性（即同组）龙头的意思，比如近期的油气和原油，原油其实更强，但原油得分超过5分，策略只会选油气。那么有了这追踪相关性龙头逻辑，就会买入这原油。5年回测，不如原版。。

@烟花三月ETF 好的

大佬，代码在调用滤波器时，新版本的g.current_filter==‘正常期’，老版的是g.current_filter==‘laplace’，按理这两个应该相同，但是在新版里修改后收益就相差很多啊，这是什么原因导致的呢 ![Img](https://image.joinquant.com/314e3abe37ee2ef4644f202ea8044363) ![Img](https://image.joinquant.com/66024935fc2b8d8ca1b078bf40b20653)

@上弦夜以v3.5对比v3.4来说，5年回测收益是接近的呀，您是指什么相差很多呢？是指对比这v4.3吗？

@烟花三月ETF 我是测了今年以来的收益，对比了交易记录，都出现了不同

@烟花三月ETF 用正常期的话是不是会出现始终在用高斯滤波器的情况呢

@上弦夜不是，你得告诉我你修改了什么，以3.5版本，把正常期修改成laplace，？这样子吗？我这v3.5对于v3.4来说，我是让ai全文修改，laplace全部替换成正常期-拉普拉斯滤波器，执行逻辑还是原逻辑，但是你如果把正常期三个字改成laplace是无效的。（因为代码已经没有识别laplace这个单词了）策略刚开始运行，执行的是正常期，拉普拉斯滤波器。遇上分钟级止损或者其他对应情况，会进入震荡期-高斯滤波器

模拟盘，3月23日开始到4月9日，目前10个点，年化率10倍。我现在保持怀疑。用同样的策略，回测这个时间段，收益也是一样10个点。@烟花三月ETF

评论