时间换成 9:35，收益大打折扣

@aqa 回测又是没买的 真是见鬼，难道说开盘一下子拉下去几个点，聚宽延迟导致买入？

@tracynoob 代码贴下面我看看

@邋遢大王 集合竞价买0滑点

@aqa 能否加个微信请教下 v：tracynoob

@aqa 我怀疑是我修改相对位置，导致获取当日开盘价、涨幅变成未来了，不知道咋改了 哈哈哈

@aqa 你好,0915真的能出股票池吗,那时候get_currentdata获取的是什么时候的价格啊?

@yodastahl 实盘可以不用get_currentdata，9.15出股池，9.24分看集合竞价涨跌幅手动买

@aqa 如果9.15分出股票池但是看不到是什么股票，只显示为股票或股票2

大佬，我看了你的模拟链接昨天买入的是600636一只，而我克隆的st弱转强v3,昨天买入的是600130，600421模拟和回测都一样，你的策略是不是另有修改？谢谢

@asdf888 略有修改，现在模拟的算是v4版本

还有个小问题，单只 ST 股票单日买入上限是50万股，所以这个策略的最大容量应该是几百万

@秋刀鱼在东海龙宫 理论上是的

@aqa 大佬方便说下相对位置这个指标具体指什么嘛？

这个模拟不错

@BigManWang # 处于近n天的低位 def get_relative_position_df(stock_list, date, watch_days, ratio): if stock_list: df = get_price(stock_list, end_date=date, fields=['high', 'low', 'close'], count=watch_days, fill_paused=False, skip_paused=False, panel=False).dropna() close = df.groupby('code')['close'].last() high = df.groupby('code')['high'].max() low = df.groupby('code')['low'].min() result = pd.DataFrame({ 'rp': (close - low) / (high - low) }, index=close.index) else: result = pd.DataFrame(columns=['rp']) result = result[result['rp'] >= ratio] low_n_pos_list = list(result.index) return low_n_pos_list

@BigManWang 低调使用

@未明12 后面写了成交数量为0

@aqa 谢谢大佬，我研究学习一下，感谢