@rostrike 是的，或者直接粘贴在策略力也可以。

##

# TRIX def TRIX(security_list, timeperiod=30): # 修复传入为单只股票的情况 if isinstance(security_list, str): security_list = [security_list] # 计算 TRIX security_data = history(timeperiod*2, '1d', 'close' , security_list, df=False, skip_paused=True) trix={} for stock in security_list: trix[stock] = talib.TRIX(security_data[stock], timeperiod) return trix 这里传递的数据范围不够，应该改为 security_data = history(timeperiod*4, '1d', 'close' , security_list, df=False, skip_paused=True)

@JoinQuant-PM 增加了向导式策略生成器，非常好，提高了系统的易用度，也便于学习了，点赞这个功能。只是希望增加参数设置的灵活度，比如区间设置参数，不只是允许设置上限、下限，还能设置区间的比例和数量，比如某参数最小或者最大的x%或者X个股票......，希望joinquant越来越好。

@萝卜头 好的，感谢您的建议。 因为这个beta版，只是上线了最初的框架。后续会不断完善的。 有任何意见可以提出来，我们会参考并加入的。

@JoinQuant-PM 试用了一下，还有点建议，就是股票池那边的财务因子少了点，希望能增加财务因子的数量，比如资产负债率，流动比率，速动比率、EPS等等指标，还有就是“风险控制那部分“，希望能增加更多技术指标的止损，而根据大盘指数止损，希望可以灵活选择指数标准作为参数，而且某一参数可以选择多次进行不同的设置，现在只能选择一次。

@萝卜头 恩，感谢建议。现在只是挑选了一些简单的常用的数据。 之后允许用户自行添加财务数据的所有内容。 好的，剩下意见记录了。

获取新股的财务数据时报错 roe,roe_m,df=get_fundamentals_sum_mean_value(security='600909.XSHG', search=indicator.roe, count=1, frequency='quarter') 结果 --------------------------------------------------------------------------- IndexError Traceback (most recent call last) <ipython-input-21-a281aa05670a> in <module>() ----> 1 roe,roe_m,df=get_fundamentals_sum_mean_value(security='600909.XSHG', search=indicator.roe, count=1, frequency='quarter') <ipython-input-7-bde942916000> in get_fundamentals_sum_mean_value(security, search, count, frequency) 34 ) 35 # 获取最近一次报表发布的日期 ---> 36 statDate_num = get_fundamentals(q)['statDate'][0] 37 # 获取最近一次报表发布所属的年份 38 year = datetime.datetime.strptime(statDate_num, "%Y-%m-%d").year /opt/conda/envs/python2/lib/python2.7/site-packages/pandas/core/series.pyc in __getitem__(self, key) 519 def __getitem__(self, key): 520 try: --> 521 result = self.index.get_value(self, key) 522 523 if not np.isscalar(result): /opt/conda/envs/python2/lib/python2.7/site-packages/pandas/core/index.pyc in get_value(self, series, key) 1599 1600 try: -> 1601 return tslib.get_value_box(s, key) 1602 except IndexError: 1603 raise pandas/tslib.pyx in pandas.tslib.get_value_box (pandas/tslib.c:14153)() pandas/tslib.pyx in pandas.tslib.get_value_box (pandas/tslib.c:13920)() IndexError: index out of bounds

@鸟人 新股没有数据造成的

这个实用，谢谢分享，

@jointquat 财务数据函数 get_fundamentals_sum_mean_value 里面的 qt_list = range(qt,0,-1)+range(4,0,-1)*(count/4+1) 这行是不是有问题。 range 不能直接乘以float ，并且 range和range不能+ 贴上我的代码： a = [] s = '4321'*math.floor(count/4+1) for num in range(len(s)): a.append(int(s[num])) qt_list = np.hstack([array(range(qt, 0, -1)), a])

@炼金术士_Larry 我没问题啊。 是你自己的那行代码有错误吧。 ![TIM截图20170511153934.png][1] [1]: https://image.joinquant.com/ccc49e3f96ca8142689b7664eacc0012

@JoinQuant-PM 刚才我又测了一下。更正一下：你的代码可以在python 2中是有效的。python3 就会报错。

@炼金术士_Larry python3 的 range 和pyhton2的不一样。 你改成list(range())试试

@JoinQuant-PM 您好，调用KDJ函数出现以下错误，是什么原因？谢谢！ Traceback (most recent call last): File "kuanke/user_space.py", line 148, in exec_msg return getattr(self, func)(*msg['args'], **msg['kwargs']) File "kuanke/user_space.py", line 308, in handle_data self.func_handle_data(self.user_context, user_space_api.SecuritiesData(context.current_dt)) File "user_code.py", line 172, in handle_data do_handle_data(context,data) File "/home/server/y/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/line_profiler.py", line 99, in wrapper result = func(*args, **kwds) File "user_code.py", line 180, in do_handle_data postion_open(context,data) File "/home/server/y/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/line_profiler.py", line 99, in wrapper result = func(*args, **kwds) File "user_code.py", line 254, in postion_open k, d, j = g.fu.KDJ(stock) File "FqmUtility.py", line 322, in KDJ for stock in security_list: TypeError: iteration over non-sequence

@latex123 呃，这个我也不太清楚了。 看下是不是哪里调用有问题。

@JoinQuant-PM 我单独写了个小测试程序，就是做了调用，麻烦帮忙看下，谢谢！ import jqdata from FqmUtility import FUtility def initialize(context): g.fu = FUtility() # 设定沪深300作为基准 set_benchmark('000300.XSHG') # 开启动态复权模式(真实价格) set_option('use_real_price', True) # 输出内容到日志 log.info() ### 股票相关设定 ### # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱 set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock') ## 运行函数（reference_security为运行时间的参考标的；传入的标的只做种类区分，因此传入'000300.XSHG'或'510300.XSHG'是一样的） # 开盘前运行 run_daily(before_market_open, time='before_open', reference_security='000300.XSHG') def before_market_open(context): # 输出运行时间 log.info('函数运行时间(before_market_open)：'+str(context.current_dt.time())) stock = '300417' k,d,j = g.fu.KDJ(stock) log.info(k,d,j)

@JoinQuant-PM FUtility中就是贴的帖子中的代码。

@latex123 stock = '300417' 是有.XSHE的后缀的啊。 应该是：stock =‘300417.XSHE’ 试一下