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动量ETF轮动-RSRS择时-卡尔曼滤波
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雪球
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莫急莫急
@wzyhust 积分收好
2021-11-16
莫急莫急
@pohl 积分收好
2021-11-16
莫急莫急
@宋兵甲 你说的是因子有效性的问题，不依赖于股票池不就说的是动态选择股票池么，这个与固定股票池的策略是不一样的。如果固定股票池，池子分布越广，相对市场取得超额收益越难，为什么？你考虑所有成分股加进来且不变，不就变成了宽指了么，宽指的表现就是所有成分股的平均结果
2021-11-16
leekeung
如果拿来选一些行业的龙头股，不知道结果会怎么样？
2021-11-16
莫急莫急
@leekeung 价值龙头还是趋势龙头？趋势龙头你无法保证未来还会走趋势，价值龙头你不知道它什么时候会走趋势。
2021-11-16
leekeung
@leekeung 价值龙头，池子做大一点。行业轮动，都在趋势下的可能性应该不大吧？
2021-11-16
宋兵甲
@莫急莫急 宽指也有很多，沪深300，中证500，恒生，日经，纳斯达克，标普500等等，可以多换几个品种试试
2021-11-16
yuehaha
感觉和低通滤波效果差不多
2021-11-17
Test8888
赞
2021-11-17
莫急莫急
@yuehaha 就是低通滤波
2021-11-17
莫急莫急
@lion king 积分收好
2021-11-17
WINGSUNSWB
赞 学习
2021-11-19
莫急莫急
@WINGSUNSWB 积分收好
2021-11-19
天诚量化
有点走火入魔，关键不在于滤波。
2021-11-21
莫急莫急
@天诚量化 那关键在哪呢？动量因子是盈利核心，滤波是为了更好的利用动量因子。
2021-11-21
蓝云
先点赞，再好好学习
2021-11-21
进击的trader
@Raiden_sk 楼主这个策略把消费去掉，收益也相当可以了
2021-11-21
莫急莫急
@蓝云 哈哈，积分收好
2021-11-21
天诚量化
@莫急莫急 试试当天14：50计算，当天14:52交易。
2021-11-22
samhuang
@莫急莫急 先点赞，再好好学习
2021-11-22
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