industry_set = ['801010', '801020', '801030', '801040', '801050', '801080', '801110', '801120', '801130', '801140', '801150', '801160', '801170', '801180', '801200', '801210', '801230', '801710', '801720', '801730', '801740', '801750', '801760', '801770', '801780', '801790', '801880','801890'] ....... X = df[['log_NC', 'LEV', 'NI_p', 'NI_n', 'g', 'log_RD','801010', '801020', '801030', '801040', '801050', '801080', '801110', '801120', '801130', '801140', '801150', '801160', '801170', '801180', '801200', '801210', '801230', '801710', '801720', '801730', '801740', '801750', '801760', '801770', '801780', '801790', '801880', '801890']] 请问这些数值是什么意思?

试试到上证50或者上证A，或者创业板去回测，结果惨不忍睹, 原因是什么？按理来说不可能对一个指数成份股有用，对其他都不好使。 请问什么原因？

@iamrobot 为什么我克隆了你的代码，什么都没改直接跑回测，才900%多收益，你的却能达到2000%啊？

@神龙 数值是申万一级行业代码，描述中有说，你肯定没仔细看。 https://www.joinquant.com/data/dict/plateData#%E7%94%B3%E4%B8%87%E4%B8%80%E7%BA%A7%E8%A1%8C%E4%B8%9A

为什么用中证全指，这个基金指数有什么特点吗？能否解释下

@JoinQuant量化课堂为什么用中证全指，这个基金指数有什么特点吗？能否解释下

@JoinQuant量化课堂 谢谢楼主的分享， 就是有个小问题 30 行 ``` income.net_profit + 1, ``` 这里我可以理解是为了下面取负数的净利润项， 而且+1为了防止对数取0。 但是我不明白为何原来数值不可能约等于-1？ 这样仍旧不可避免对数取0的情况。 希望能指点， 谢谢

for i in range(len(industry_set)): industry = get_industry_stocks(industry_set[i], date = None) s = pd.Series([0]*len(df), index=df.index) s[set(industry) & set(df.index)]=1 df[industry_set[i]] = s 各位大佬们，想问下这一步是什么意思呀？

@sy176

@sy176

@JoinQuant聚宽-客服小A

![微信图片编辑_20180326132204.jpg][1] [1]: https://image.joinquant.com/0071993e28fbce8ab36538d66ed5a232 这一句似乎有问题，应该是stockset=list(factor.index[:g.stocknum])吧，否则截取取出来的标的长度永远都是10，调整不了长度。

@iamrobot 为什么2012年以前的回测时间无法运行？

@sy176 ok

@sy176 ok

@JoinQuant聚宽-客服小A ok

写得非常好，对量化交易的认识又上了一个台阶。

@iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 跟000985指数有关系吧？这个指数2012年过后才有的。

@hprotein我也很想知道为什么要+1，求解