好，谢谢

@jqz1225 仅供参考，未来不可知;-)

@锦宏 根据帖子运行说明，复制trade_stat代码

@Morningstar 非常感谢已经能运行了

@Morningstar 非常感谢已经能运行了

@Morningstar 抓个虫子，开启个股止损，如果当日买入便触发止损，实际可用仓位为0，就会一直止损 2010-11-17 13:50:00 - INFO - ==> 个股止损, stock: 600768.XSHG, cur_price: 9.500000, last_high: 10.340000, threshold: 0.078594 2010-11-17 13:50:00 - DEBUG - Selling out 600768.XSHG 2010-11-17 13:50:00 - INFO - 原始下单数量是为2200, 您当前可平仓的证券数量不足, 调整为0: UserOrderRequest({'style': MarketOrderStyle({}), 'pindex': 0, 'value': 0.0, 'amount': None, 'mode': 'order_target_value', 'security': '600768.XSHG', 'side': 'long'}) 2010-11-17 13:50:00 - WARNING - 目标数量已经满足, 没有下单: UserOrderRequest({'style': MarketOrderStyle({}), 'pindex': 0, 'value': 0.0, 'amount': None, 'mode': 'order_target_value', 'security': '600768.XSHG', 'side': 'long'}) 2010-11-17 13:55:00 - INFO - ==> 个股止损, stock: 600768.XSHG, cur_price: 9.510000, last_high: 10.340000, threshold: 0.078594 2010-11-17 13:55:00 - DEBUG - Selling out 600768.XSHG 2010-11-17 13:55:00 - INFO - 原始下单数量是为2200, 您当前可平仓的证券数量不足, 调整为0: UserOrderRequest({'style': MarketOrderStyle({}), 'pindex': 0, 'value': 0.0, 'amount': None, 'mode': 'order_target_value', 'security': '600768.XSHG', 'side': 'long'}) 2010-11-17 13:55:00 - WARNING - 目标数量已经满足, 没有下单: UserOrderRequest({'style': MarketOrderStyle({}), 'pindex': 0, 'value': 0.0, 'amount': None, 'mode': 'order_target_value', 'security': '600768.XSHG', 'side': 'long'})

@隐月影 这块并没有处理那么细，逻辑本是这样，只是考虑的不是当如买入后的止损平仓失败，原本的逻辑是，止损的时候因为某些原因，平仓失败，则在后面的时间会一直尝试平仓，不过的确可以细化下。

这个效果这么好,有人在实盘玩没? 模拟测试了下效果也还不错.不知道实盘有没有什么不一样.

哪位能详细说说黑名单怎么建立，我在研究里建立了blacklist.py,但是回测或模拟运行的时候均不起作用，谢谢！

@jiminyxie 策略中开头这样调入 ``` from blacklist import blacklist ```

@若安，谢谢解答，，但还是回测失败啊：（

@jiminyxie 请看https://www.joinquant.com/post/1913?tag=algorithm，我只能帮你到这了，失败问题自己BUG一下

好几个月没更新了大神

选股那里为什么要写成这么多if。。这样不好？ ``` q = query(valuation.code) if g.pick_by_pe: q = q.filter(valuation.pe_ratio > g.min_pe, valuation.pe_ratio < g.max_pe) if g.pick_by_eps: q = q.filter(indicator.eps > g.min_eps) q=q.order_by(valuation.market_cap.asc() ).limit(g.pick_stock_count) ```

@Morningstar 请问大神，“配置指定频率的调仓日”的目的是什么？为什么是10天，含义是什么？

@天天归来 参考after_code_changed这个函数，模拟交易后，代码改动，涉及全局变量的，用这个函数来设置新值

行情软件看背离很直观啊 可否分享一下 @半透明的墙

这个策略中，用PE>0作为一个筛选股票的条件，好像有未来数据吧。 q = query(valuation.code).filter( indicator.eps > g.min_eps, valuation.pe_ratio > g.min_pe, valuation.pe_ratio < g.max_pe ).order_by( valuation.market_cap.asc() ).limit( g.pick_stock_count ) 代码中valuation.pe_ratio > g.min_pe, pe_ratio是动态市盈率；根据聚宽API中关于财务数据的说明：市盈率（PE，TTM）=（股票在指定交易日期的收盘价*当日人民币外汇挂牌价*截止当日公司总股本）/归属于母公司股东的净利润。这里的“归属于母公司股东的净利润”**指预测未来的净利润**。 这里用到了“预测未来的净利润“，那么实际在回测过程中，使用的都是当年最终的净利润数据吧，例如2014年3月5日计算某只股票pe时，使用了2014年当年底的净利润数据。 请哪位大神解惑！

@annni 最近很忙，哎