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7年40倍，模拟超过两年，年化高回撤低
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雪球
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aqa
@cgsdhjkdhgkv 这是选出科创板股票的BUG，剔除掉科创板就行
2022-10-25
Jk601121
你这是7年4倍吧，哪里是40倍
2022-10-25
射手摩羯座
@Jk601121 数体教，再好好看看7年策略总收益是多少
2022-10-25
Jk601121
@射手摩羯座 额，图1对的~~
2022-10-25
火马
先赞一下。7年40倍真不错，不过看起来好像是2014-2020，不知对这两年的行情是否适用？对于分享思路的做法表示赞赏。
2022-10-25
binifacai
@aqa 如何剔除科创板呢
2022-10-25
璐璐202006
@历澜量化 请问年化大和回撤小不可兼得吗？这个策略回撤小，但是年化也小的。
2022-10-26
璐璐202006
@火马 这个测起来特别慢，想测10年的估计要3~4个小时，今年我测过，收益不高17.25%，但是这个策略回撤真的小，只有6.45%。
2022-10-26
璐璐202006
今年我测过，收益不高17.25%，但是这个策略回撤真的小，只有6.45%
2022-10-26
毛豆哥
这个要好好研究一下
2022-10-26
最爱潘多拉
研究一下
2022-10-26
历澜量化
@璐璐202006 对是要做取舍的，想要长期高年化就要承受高回撤，两者间的是很难的。不过这个策略框架优化空间很大，而且克隆的人太多了直接原封不动得实盘大概率没有太多alpha可赚了已经，最好还是要自己改动、调参、加因子的。
2022-10-26
璐璐202006
@历澜量化 我改了一些参数，比如打开了科创屏蔽，避免报错，另外开了创业板以及其他参数， 发现回撤变化很小的情况下，一年也就提高5-6个点的收益。 除了择时之外，不知道他怎么控制回撤的。
2022-10-27
璐璐202006
@历澜量化 又回测了一下，发现是用熊市0.3仓位来控制回撤的。去掉这个，回撤翻3倍， 这样没有什么意义啊！ 醉了。
2022-10-27
璐璐202006
改了一些参数，把熊市仓位调成了1，然后总收益跌了，回撤涨了3倍， 通过控制熊市的总仓位来控制回撤，在实操中有什么意义呢？ 这还不如用金字塔加仓法呢！
2022-10-27
jasonlz
留名，复制看看
2022-10-27
mengzx
厉害
2022-10-27
aqa
@binifacai 加一段 def filter_kcb_stock(context, stock_list): return [stock for stock in stock_list if stock[0:3] != '688']
2022-10-28
aqa
谢谢
2022-10-28
binifacai
@aqa 谢谢你，好人一生平安
2022-10-28
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