@fool_quant 首先，可以试试择时用的指数改为其他指数，例如换成中小300指数，之前做过回测，2021-2022年的效果还行，但是再之前的效果就会差点，不如原策略的，但不会差很多；其次，可以用大盘指标进行拟合回归线，取其α系数，系数大于n阈值市，g.isbull=True,否则，g.isbull=False。最后，我想说，这个策略的潜能还是很强的，我这边增加了一些其他的因子，就能使得收益有了非常大的改进，20210101-20220831的策略收益达到344%，最大回测有15.44%；至于大家都诟病的策略资金容量的问题，就像其他回复说的，改下股票池/改下交易函数/改进下持股数都能有比较好的效果，资金容量达到100W问题是不大的。
2022-09-11
雪球
