有隐形未来开天眼的情况哦，09:25 的开盘价理论上是集合竞价结果，属于「已知数据」，但聚宽的 current_data 在回测中可能存在「未来数据穿透」（回测时直接使用真实开盘价，而实盘时 09:25 的开盘价可能未完全确定）。聚宽的 get_call_auction 接口在回测中会返回真实的集合竞价数据，但实盘时 09:25 前无法获取完整的集合竞价数据（尤其是 5 档委托数据），回测时相当于「提前知道集合竞价结果」，属于隐性未来函数。history 接口在盘中调用时（如 13:00），若 unit='1d' 会包含「当日未收盘的 K 线数据」（回测中会使用当日收盘价填充），导致「用当日收盘价判断卖出」的未来函数。还有很多问题，我就不一一说了，想用的谨慎把。毕竟爽的是别人，亏得是自己。
2025-12-06
雪球
