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关于小市值择时策略的研究之一
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雪球
评论
滿归
可以看下这个st策略，回测近几年还不错，回撤24左右，这是其中一年的，其他年份大家也可以测试，欢迎指正。
2025-05-08
bizs
昨天琢磨了很久，尝试自问自答， 1. 猜测可能是today_is_between函数的日期格式的问题，改成了按月份判断，再观察一下 2.run_weekly里2似乎表示的就应该是当周第二个交易日，而不是周二。
2025-05-08
Ceng-Lucifffff
@reys 策略有问题，我要重新写一个完善版本的
2025-05-08
投资养娃
@倔驴 我也发现个别股成交量有问题，导致满足成交量放大卖出了
2025-05-09
xiaoming001
非常好的策略
2025-05-09
不惧未来
实盘和模拟产生的交易不一样，我替你们趟坑了
2025-05-13
bob.long
@yyyssskkk 小市值策略主要的问题就是，数据源有存活偏差。
2025-05-20
bob.long
@Ceng-Lucifffff 数据源自带未来函数，没考虑存活偏差
2025-05-20
Ceng-Lucifffff
@bob.long 真为你们感到羞耻，163行的代码看不见？还自带未来函数，看不懂不要评论，不要污染社区
2025-05-20
Ceng-Lucifffff
@猪猪向前冲 单单这套代码的重写，每次复测的收益率都不一样，不过小市值的因子正向收益率没有问题
2025-05-20
Ceng-Lucifffff
@bob.long 不要在我的评论区回复，连代码都看不懂的能不能离我这里远一点
2025-05-20
猪猪向前冲
@Ceng-Lucifffff 我是你的粉丝，你的作品很不错，含金量也高
2025-05-21
992356OOwety
学习大佬
2025-05-21
悠然贱男
测试都没问题，但是挂模拟的时候发现无法调仓，调仓票和持仓票不一致，但是没有提示买卖
2025-06-06
悠然贱男
@不惧未来 测试都没问题，但是挂模拟的时候发现无法调仓，调仓票和持仓票不一致，但是没有提示买卖
2025-06-06
狐雪
學習一下
2025-06-06
九章Quant
最近跑起来觉得一般，这个策略直接放弃归档了
2025-06-22
Ceng-Lucifffff
@毛毛虫日天 最近纯小市值不行，反而带ROE PE的小市值还行
2025-06-24
江泉567
历史数据里1月4月出现过重大回撤？为啥要空仓？会导致选股出问题？ 不空仓的数据表现如何，如果是历史数据里1月4月出现过重大回撤，这回撤确定是季节性月份导致的？我个人看法这1月4月空仓完全就是为了数据好看而空仓的，你能保证24年微盘股股灾在未来重演时也发生在1月4月嘛，显然时不可能的，一个策略肯定是要看牛熊的综合表现的，哪有因为股灾时表现不好，摘掉这段数据的。
2025-06-24
youngyunxing
@Ceng-Lucifffff 确实如此
2025-06-24
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