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评论
MarioC
@seal80 其实还有个奇怪的，这个策略每次回测都有细微的差异，我自己检查很久也不知为什么，然后我看逻辑没什么问题就发出来了，你检查的仔细，顺便看看为什么会这样。
2024-06-22
慧能7号
请教下，indicator.roe和indicator.roa，这几个指标的数值大于0.15，这个意思是最新季度的roa年化大于15%么？聚宽的数据说明只说这些个指标统计周期是一个季度，代码中大于后面的阈值给的都是0.1或者0.2，感觉挺高的，除非这儿0.15的意思是0.15%。不知道应该怎么理解这个数值的大小
2024-06-23
畅游华尔街
@MarioC 是的，的确有这个情况，需要好好的找找，是不是排序的问题
2024-06-23
MarioC
@畅游华尔街 选完股最后虽然顺序打乱，但是股池一样的，这样会导致出现差异吗？感觉大概率就是你说的排序有问题
2024-06-23
MarioC
@慧能7号 选股策略我直接引用的，你可以看看https://www.joinquant.com/post/45510，他之前有一篇详细讲解
2024-06-23
cd6003
@MarioC 我猜，因为在排序时，如果N(N>=0)个值是一样的，其先后顺序可能是随机的。
2024-06-23
cd6003
另外，请教一下，对个股的财务数据要求，来源是什么？就像图中红圈里的紫色参数，怎么确定的？ 
2024-06-23
MarioC
@cd6003 来自这篇文章的设定：https://www.joinquant.com/view/community/detail/bc67513156090a5fc86e03ca3f975a5c?type=1
2024-06-24
Likeisaid
先克隆，再学习
2024-06-24
vijeun
@慧能7号 单位是%，筛选的标准就是0.15%和0.1%，其实就是筛选了净利润为正的，数值太小并没有什么作用
2024-06-24
vijeun
数据筛选的取值很有问题，平台的单位是%，如果是按0.1%来筛选，其实就约等于筛选为正，作用甚小
2024-06-24
MarioC
@Vijeun0407 是指的选股指标那几个参数吗
2024-06-25
HaileyY
@MarioC 有可能是因为满仓了，没钱买入，导致不同时间的持仓不同
2024-06-25
wzyhust
牛逼
2024-06-25
MarioC
@seal80 找到问题了，就是排序的问题，大市值策略涉及几个不同的策略，导致买入先后顺序不一样导致的
2024-06-28
YISAHM
@MarioC 哈哈哈哈，是真能抄！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
2024-06-28
seal80
@MarioC 强
2024-06-29
慧能7号
蔡博，整个策略逻辑就是大小须有一个是正，谁动量大选谁，如果都为负，则选那对外国和贵金属的etf。我的问题是假如内外都不行呢，比如08年这样的，这种情况是不是漏了哈
2024-06-29
MarioC
@慧能7号 实在不行还有国债和黄金避险（赔钱也不会赔很多）
2024-06-29
XXX-xxx-XXX
@cd6003 我觉得蔡博是优秀的拿来主义，去糟粕留精华，还有创新，不是抄袭。公开的策略很多，拿来会用的人很少。
2024-07-09
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