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股指期货跨期套利策略
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雪球
评论
AndrewLu123
请问时间换为近期后，收益率就持续为负是什么原因呢？
2018-12-20
橘子
@situchuntian 股灾以后因为日内手续费提高了100倍，股指流动性瞬间没有了。。。
2019-01-03
wxx_0000
谢谢
2019-02-19
JoinQuant-Supercritical
@AndrewLu123 策略具有时效性的。
2019-03-23
JoinQuant-Supercritical
@lixiang0307 自定义全局变量，具体的可以参考官网API,g对象
2019-03-23
JoinQuant-Supercritical
@112233789 看看官网API，风险指标
2019-03-23
平仓反手
克隆测试失败
2019-06-18
秋名山车神
感觉协整不太对，不做同阶单整直接回归的话会导致伪回归吧 另外我将手续费+冲击设在万5以后就单边下跌了，扛不住压力，实操中挺难实现
2019-06-24
SmartBeta
高频策略不使用tick数据回测没有意义，而且套利机会出现时滑点比平时大，你的回测曲线理想化了
2019-07-08
Mr.zhang_
@situchuntian 这波走势牛逼
2019-09-06
坂田音
“为了反映现实情况我们将交易量限制在下一分钟两个期货合约交易量的十分之一”，但是在这一分钟我们并不知道下一分钟的交易量是多少，是不是涉及了未来函数？
2019-10-14
jhlh
感觉有未来函数
2019-12-12
wangguo
efeefef
2019-12-18
musa
mark
2020-08-06
jordan A
挺好的
2020-10-28
hWJ2021()
@做期货的基金 真实，这个用的历史数据模拟的还是实操失败了哈哈哈哈
2021-05-17
Provemj
@坂田音 没有
2021-05-28
Alexander Zhang
@钟哲_quant 应该是期货合约乘数吧？
2021-07-07
mathematic
我这基础连中文的解释我都看不懂，更别说程序了
2021-07-07
趋势交易lcl
回复赚积分
2021-07-13
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