@小散a 兄弟很细心啊，你说的问题我之前遇到过也考虑过。实际上get_factor_values获取的是没有“去极值--行业市值中性化后--标准化”的原始数据，聚宽写的那个数据处理方式表达有问题，它的意思是你在因子看板看到的收益曲线是经过处理后的数据的收益，为什么要这么做，是为了看因子有效性，而不是为了用于交易，而且去极值，中性化本身是依赖参数的，不同人都能处理出不同的结果，所以你处理后的的收益甚至也和聚宽的收益曲线也不一样，我曾经问过他们数据处理的参数，他们不公开，所以我都是尽量用原始数据，这样不会有歧义。
2021-12-09
雪球
