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PEG+EBIT对小市值因子的优化
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雪球
评论
wywy1995
@努力jjian 谢谢评论！
2021-09-12
wywy1995
@嘟嘟嘟5 或者这么说，peg相当于加速度，ebit，或者其它盈利指标，可以看作基数，从回测结果来看，加速度都比较快的情况下，基数低的股价收益更高。后来我又试了几个其它财务指标，也有这个现象，感觉应该有一定普适性，ebit效果最好
2021-09-12
wywy1995
@蚂蚁量化 感谢支持！
2021-09-12
wywy1995
@xiaofei238 谢谢评论！
2021-09-12
wywy1995
@嘟嘟嘟5 当然不是说peg所有的问题都可以从基数的角度解决，比如peg假设pe与g的变化是线性的，这个ebit也无法保证
2021-09-12
樵夫
有理论深度，而且对多种因子的筛选测试方法，值得学习！讲真：量化的精髓不是炫编程技巧而是在于研究和对比测试。
2021-09-12
wywy1995
@樵夫 感谢支持！
2021-09-12
fastlane2015
学习了，谢谢
2021-09-12
wywy1995
@fastlane2015 感谢评论
2021-09-12
天书夜读
讲的透彻！
2021-09-12
wywy1995
@天书夜读 谢谢！
2021-09-12
天宇世间
感谢分享， 求回复积分
2021-09-12
wywy1995
@天宇世间 感谢支持
2021-09-12
quant1688
看起来很棒
2021-09-12
wywy1995
@quant1688 谢谢！
2021-09-12
萌新王富贵
老哥。，我又来了。分享我实盘的小市值策略，你敲代码试试：10日成交额标准差+总市值排序，选最小的3只，额外条件还有：上市天数＞500；归母净利润环比＞0.76；DIF小于0.5，不含ST退市。 聚宽我敲不出代码。这是我自己实盘的策略，在python回测，07年至20年底大概收益是几千倍，具体几千倍我就不告诉你了，反正有惊喜。因为我的代码在实际交易时有点问题，收益实际上是被夸大了的，具体夸大多少我也不一定能清楚。如果你可以聚宽上面实现这个策略，希望发帖或者@我啦。
2021-09-12
wywy1995
@萌新王富贵 好的，有时间我试试
2021-09-12
wywy1995
@萌新王富贵 你这个策略最早在哪里看到的？
2021-09-12
雾池
学习了
2021-09-12
wywy1995
@雾池 感谢评论
2021-09-12
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