关闭
您正在使用的浏览器版本较低，无法支持聚宽的某些特性。
为了获得更好的体验，推荐使用：
Google Chrome
或者
Mozilla Firefox
或者
IE9以上
。
返回主题列表
【量化课堂】MPT 模型
130
listen
分享到：
微信
微博
雪球
评论
改革吹风吹进门
是Portfolio不是Portfoilio 吧？
2018-11-29
abbey
资产组合的收益率方差公式是有问题的吧？@JointQuant量化课堂
2019-03-07
晒干的海
加入无风险资产这个章节的公式少了两个加号  另外, 不知道根据上面的公式, 如何推导出下面的两个值的关系的呢?
2019-05-18
Eeemiya
@晒干的海 改变alpha就可以画出那条黄线
2019-05-20
lnchan
2019-06-25
2019-06-25
lnchan
看看
2019-06-25
lnchan
看看
2019-06-25
知之而为
有两处写错了，应该是1.04，还有一个乘号没写： 
2019-07-15
curiousbull
方差公式写错了， $$Var(r_P)=E\left[(r_p - E[r_P])^T(r_p - E[r_P])\right]$$
2019-07-22
curiousbull
设无风险利率为 $r_f$，市场组合为 $M$，并且市场组合的夏普比率为 $S_M$ 的话，资本市场线的公式为 $$ \mu = S_M \times \sigma + r_f $$
2019-09-21
YYIFAN
为什么能用一只股票历史的收益率代替未来的收益率出现的概率，进而计算标准差呢？对于这点有没有理论解释？
2019-09-24
GoodGame
@要坐大佬 将两边的等式展开后会发现是一致的
2020-01-20
RaymondWIN
请问在计算五只沪深300股票协方差矩阵的时候，各个股票之间的相关系数是什么，得到的协方差矩阵在计算时用到了相关系数么？ 不太清楚这个矩阵是怎么计算的，只对上了每只股票和自己的协方差
2020-02-07
上班炒股11
@YYIFAN 马科维茨假设了收益率是服从正态分布的，所以净值是一个随机游走，所以上一期的收益率是当期收益率的最佳估计。标准差是他假设的一种风险的度量方式
2020-02-18
YYIFAN
@鲁棒的弟弟鲁蛇 谢谢
2020-02-20
Johnny_cui
 这里不应该是和的关系吗？ 怎么写的是乘积啊？
2020-04-03
Vantag
在添加无风险资产和资本市场线那里+写成*了
2020-04-09
Sabrina0908
文章里写错了，文章里有几个地方都漏了加号@Johnny_cui
2020-04-11
拟合即亏损
MPT的线是双曲线的右支，不是抛物线，文章有误
2020-04-26
WYQwyq
@Johnny_cui 同意 应该是没打加号
2020-06-23
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
您尚未登录，请
登录
或者
注册
聚宽发表回复。
取 消
提 交
雪球
