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【量化课堂】MPT 模型
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listen
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雪球
评论
改革吹风吹进门
是Portfolio不是Portfoilio 吧?
2018-11-29
abbey
资产组合的收益率方差公式是有问题的吧?@JointQuant量化课堂
2019-03-07
晒干的海
加入无风险资产这个章节的公式少了两个加号  另外, 不知道根据上面的公式, 如何推导出下面的两个值的关系的呢?
2019-05-18
Eeemiya
@晒干的海 改变alpha就可以画出那条黄线
2019-05-20
lnchan
2019-06-25
2019-06-25
lnchan
看看
2019-06-25
lnchan
看看
2019-06-25
知之而为
有两处写错了,应该是1.04,还有一个乘号没写: 
2019-07-15
curiousbull
方差公式写错了, $$Var(r_P)=E\left[(r_p - E[r_P])^T(r_p - E[r_P])\right]$$
2019-07-22
curiousbull
设无风险利率为 $r_f$,市场组合为 $M$,并且市场组合的夏普比率为 $S_M$ 的话,资本市场线的公式为 $$ \mu = S_M \times \sigma + r_f $$
2019-09-21
YYIFAN
为什么能用一只股票历史的收益率代替未来的收益率出现的概率,进而计算标准差呢?对于这点有没有理论解释?
2019-09-24
GoodGame
@要坐大佬 将两边的等式展开后会发现是一致的
2020-01-20
RaymondWIN
请问在计算五只沪深300股票协方差矩阵的时候,各个股票之间的相关系数是什么,得到的协方差矩阵在计算时用到了相关系数么? 不太清楚这个矩阵是怎么计算的,只对上了每只股票和自己的协方差
2020-02-07
上班炒股11
@YYIFAN 马科维茨假设了收益率是服从正态分布的,所以净值是一个随机游走,所以上一期的收益率是当期收益率的最佳估计。标准差是他假设的一种风险的度量方式
2020-02-18
YYIFAN
@鲁棒的弟弟鲁蛇 谢谢
2020-02-20
Johnny_cui
 这里不应该是和的关系吗? 怎么写的是乘积啊?
2020-04-03
Vantag
在添加无风险资产和资本市场线那里+写成*了
2020-04-09
Sabrina0908
文章里写错了,文章里有几个地方都漏了加号@Johnny_cui
2020-04-11
拟合即亏损
MPT的线是双曲线的右支,不是抛物线,文章有误
2020-04-26
WYQwyq
@Johnny_cui 同意 应该是没打加号
2020-06-23
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