我修改了一下代码，我不知道是因为历史代码的规则不同还是什么原因，总之原代码问题真的很多，原代码的get_signal的实际逻辑是：
1.如果沪深300和中证500有一个跌了，就卖掉，当日不执行别的操作。这里就有个问题，那如果另一个是涨的呢，这里没有调仓操作。
2.如果沪深300或者中证500有一个涨了且幅度大于另一个，且当前为空仓状态，则全部买入。这个明显和预期不一样。。
原代码：
```
if (hs300increase< =0 and hold300>0) or (zz500increase< =0 and hold500>0):
return 'sell_the_stocks'
elif hs300increase>zz500increase and hs300increase>0 and (hold300==0 and hold500==0):
return 'ETF300'
elif zz500increase>hs300increase and zz500increase>0 and (hold300==0 and hold500==0):
return 'ETF500'
```
二八轮动策略的思路个人理解如下：
大盘股（沪深300）和中盘股（中证500）哪个前20日动量大，就买入哪个，如果两个走势都弱，就买入债券类资产等待时机（或者空仓）。
我修改后的代码按照如下逻辑：
1.如果沪深300和中证500均为下跌，则全部卖出，空仓（和原文对应，原文本来说的是这种情况要买入国债）
2.当沪深300动量为正且大于中证500动量时：如果当前为空仓，则买入沪深300，如果已买入则不动，如果当前持仓为中证500，则卖出中证500，调仓为沪深300
3.当中证500动量为正且大于沪深300动量时：如果当前为空仓，则买入中证500，如果已买入则不动，如果当前持仓为沪深300，则卖出沪深300，调仓为中证500
```
# 若沪深300和中证500均下跌，则全部卖出
if (hs300increase < 0 and zz500increase < 0) and (hold300 > 0 or hold500 > 0):
return 'sell_the_stocks'
# 如果沪深300动量为正且大于中证500动量0.01，且当前未买入沪深300
elif hs300increase - zz500increase > 0.01 and hs300increase > 0 and hold300 == 0:
return 'ETF300'
# 如果中证500动量为正且大于沪深300动量0.01，且当前未买入中证500
elif zz500increase - hs300increase > 0.01 and zz500increase > 0 and hold500 == 0:
return 'ETF500'
else:
# 如果没有符合上述条件的情况，则保持当前状态
return 'Keep'
```
2023-12-25
雪球
