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【量化课堂】基于协整的搬砖策略
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评论
tianyruc
@wukan请问在聚宽上怎么画图啊？
2018-04-02
Jannicicy
@JoinQuant量化课堂 好的呢 非常感谢，那请问回测系统是没有 考虑交易手续费是么？
2018-04-18
Jannicicy
谢谢你哦 后来我打开了这个用于协整检验的程序包，程序里表明，进行协整关系的前提是已经默认为这两个时间序列是同阶单整的了，也就是说在进行协整检验前，并没有对时间序列的平稳性进行检验。按照计量经济学的知识，严谨的来说应该先取对数，然后判断是否原序列不平稳，若不平稳是否是一阶单整（同阶单整）才能进行协整检验。这个部分程序包里并没有进行检验，只能自己进行这部分的分析后，再借用程序包进行协整关系存在与否的判断。@小李榜眼
2018-04-18
Jannicicy
@JoinQuant量化课堂 您好，我想请教一下，这个搬砖策略的回测系统考虑交易的手续费了么？没考虑是么？
2018-04-18
HZQONE
@mat2016 看完这策略，我和你有一样的疑问，你找到答案了吗？求告知。。。
2018-04-21
乌合投基
@JoinQuant量化课堂 为何 sm.tsa.stattools.coint(a, b) 和 sm.tsa.stattools.coint(b, a) 的pvalue值是不一样的呢？有时还相差很大，用前者通过协整校验，用后者通不过协整检验，a和b存在协整关系，不就是b和a存在协整关系吗？ 应该哪个在前哪个在后呢？盼望大神指教~~
2018-05-04
Jiang Tianzhao
协整检验的时候，我将源代码在研究环境运行后，结果和文中介绍的不一致
2018-05-16
JUSTSOSO
@小楼888 问的真好，想的真多，我也期待。
2019-02-13
nihilism
@wukan 大佬现在知道为什么这个协整矩阵是不对称的吗，这个策略还有可用价值吗
2019-03-02
JoinQuant-Supercritical
@tianyruc 回测可以使用record绘图，在投资研究中可以使用matplotlib,seaborn等库绘图。
2019-03-25
JoinQuant-Supercritical
@Jannicicy set_order_cost，设置手续费，没有设置的话，系统默认有手续费的。具体可以看下官网API说明。
2019-03-25
JoinQuant-Supercritical
@Jiang Tianzhao 研究和回测一些默认值不同，您可以在回测中，相同条件下运行的看看。
2019-03-25
JoinQuant-Supercritical
有关coint可以直接查看下statsmodels官网的解释： http://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.coint.html#statsmodels.tsa.stattools.coint coint的源码可以查看下面的链接： http://www.statsmodels.org/stable/_modules/statsmodels/tsa/stattools.html#coint
2019-03-25
njatubo
感谢题主的分享，我学习测试了一下这个策略，效果不尽于人意。对于原文中的数据主要进行了两方面修改后进行了测试、比对： 1、同样的股票改换时间段 2、换到类似行业：保险行业（4只：平安、人寿、太保、新华） 两种对比后发现效果有限，甚至无效。 我思考了一下：pvalue是本策略的重要参数，不同时间段计算出来的pvalue不一致、不同时间段找到的配对股也不一样，使得这个策略的内在逻辑不充分，更多的是数据上的过拟合。 我想如果在同行业的股票中找到一个指标（例如保险股的PEV）、然后用这个参数进行均值的计算、配对，会不会是一个有效的策略？（例如，不可能一直保持平安的PEV1.5，新华的 0.6）
2019-04-05
jasonMatrix
@njatubo pev,pb，pe这些指标，每天变化也是股价的变化。财务指标一个季度才变化一次。
2019-12-13
Gyro^.^
这个才是配对交易的源头，JQ课堂还不要分
2020-06-02
18611901402
谢谢楼主分享。
2020-06-03
布朗
源码用的招行和南京银行，这对在热力图上是深绿色？而且回归系数用的是原文中国银行和工商银行的？
2020-06-14
夹头混合
@njatubo 所以核心和难点可能在于选择两只这样的股票，直觉上招行和宁行的相似性就要小于工行和中行的相似性，保险行业里面平安和其他几家都不一样，所以这可能又回到了非量化的领域了
2020-12-07
DreamHigh
感谢分享
2020-12-07
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