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价值选股与RSRS择时
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ykent
from pandas.stats.api import ols这个好像只在pandas 0.16版有，之后的版本好像弃用了。想请教一下如何改用其他方式实现？
2018-11-23
tjfree
@Bluebell 最难控制的回撤在2018年1月-2018年11月，虽然M值设定在1100在后期表现不错，但无法检验2018年1月-2018年11月区间的效果，我试过用200和600，回撤都很大。可否考虑M设定较小，而加入其它过滤手段。
2018-11-25
一蓑烟雨lmj
@tjfree 是2008年吧？
2018-11-25
tjfree
@Bluebell 写错了，是2008-1月到2008-11月。
2018-11-26
那時花開海布裡
@Bluebell 按天回测和按分钟回测差距大很多啊，请问你是按什么回测的
2018-11-26
Bluebell
@kuhn 集中持仓3支，候选股去除ST、涨停，停牌等
2018-11-26
Bluebell
@tjfree 这段时间是震荡下行趋势，空仓最好，不然真是左右打脸
2018-11-26
Bluebell
@henry2lau 按天回测，JQ的数量好像有更新，现在再回测没有上面这么好的收益了
2018-11-26
那時花開海布裡
@Bluebell 是不是可以优化一下，不卖出要买进的票，也不买进要卖出的票呢
2018-11-26
Bluebell
@henry2lau # 将不在股票池中的股票卖出 sell_list = set(positions_list) - set(pool) 没有限制重复买进，貌似效果更好
2018-11-26
那時花開海布裡
@Bluebell 源代码日测和分钟测结果是一样的。而且测试速度也都很快。这个怎么做到呢？
2018-11-26
kilder
@Guo.Ker 为什么对非股票池中的股票卖出，不能一次全部卖出？？按代码应该全部卖出才对啊
2018-11-30
kilder
@Bluebell 回测时存在一个问题：将不在股票池中的股票卖出时，有些股票不能全部卖出，因此回测结果不太真实。
2018-11-30
向日葵向阳花
请问，没有添加RSRS之前的策略源代码在哪里？我也想测试一下，谢谢。
2018-12-02
向日葵向阳花
研报中写道： 在回测中，我们使用当日 20 日均线值与 3 日前 20 日均线值的相对大小来判断近期市场状态。 价格优化交易策略： 1. 计算 RSRS 标准分指标买卖信号。 2. 如果指标发出买入信号，同时满足前一日 MA(20)的值大于前三日MA(20)的值，则买入。 3. 如果指标发出卖出信号，则卖出手中持股。 这个应该如何加入实现？谢谢！
2018-12-13
月明星稀
![chaos.png][1] [1]: https://image.joinquant.com/620afd9c2b36d2b749bd50874095d725 回测的交易有问题。。。
2018-12-22
kuhn
@价值发现，价格驱动 没看懂是啥问题，这不是正常的调仓吗
2018-12-24
我的天空
买入12200，卖出100，估计这里有点不清楚@kuhn
2018-12-24
kuhn
@我的天空 调整持仓比例应该是正常的吧。。。没必要每次调仓都全部卖出的。。。
2018-12-24
kilder
@kuhn 调仓比例代码里没有体现，是个黑匣子，为什么这么调呢？
2018-12-27
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