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【量化课堂】多因子策略入门
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评论
Asgardawn
@JoinQuant量化课堂 请教一下，我把这个策略直接克隆过去并且回测（按2005-01-05到2016-03-08），为什么显示回测失败？
2017-02-03
Asgardawn
@JoinQuant量化课堂 ![QQ截图20170203172416.jpg][1] [1]: https://image.joinquant.com/8f50e67d2b0c2b57d62ad68695c7e6c5 依旧克隆了该策略，改成06年初到16年末的时间段回测，发现测试结果收益率并没有达到文中提到的42倍？请教一下哪里出错，谢谢！
2017-02-03
superbwill
代码看不懂啊，能给白话一下吗
2017-02-16
xiaoayumi
与@Matthew-T 同问
2017-02-17
耿师傅
感谢扫盲贴
2017-02-20
苍白正义
RPCHEN 2016-09-17 回复 查询所有财务因子 g.q = query(valuation,balance,cash_flow,income,indicator).filter(valuation.code.in_(g.all_stocks)) 这个函数怎么在api找不到 新人小白，同问这个问题，搜了API和社区，这里暂时还是不清楚是怎么回事，强迫症。。。
2017-03-21
nirvana64
代码写的有点啰嗦啊，完全可以用pandas里面的rank，fillna解决问题。
2017-03-24
nirvana64
@苍白正义 > get_fundamentals([query_object][1], date=None, statDate=None) get_fundamentals(query_object, date=None, statDate=None) [1]: http://docs.sqlalchemy.org/en/rel_1_0/orm/query.html
2017-03-24
苍白正义
@ nirvana64 非常感谢。
2017-03-24
MUKAI
这里的买入和卖出信号是啥？？？
2017-04-03
初阳台
ERROR - g.q 不能通过pickle序列化, 在模拟交易时进程重启后会丢失状态, 请不要把此对象放在 g 中. 序列化时的错误: expected string or Unicode object, NoneType found 请问这个怎么解？
2017-04-04
fenson
源码第78行：current_data=get_current_data()起到什么作用，选股函数里定义的current_data变量在后续并没有用到呀？
2017-04-04
天佑
小编是搞计算机的啊？
2017-04-05
强大的河蟹
@朱铭 请问在这个策略中，如果我还想加入某个固定的因子，比如说我希望所选取的股票市值小于500亿，这样的操作该如何进行，谢谢您啊。。
2017-05-03
朱铭
@强大的河蟹 需要你在代码里增加相关逻辑了
2017-05-03
JoinQuant量化课堂
@fenson 看 [API 文档](https://www.joinquant.com/api#getcurrentdata-获取当前时间数据)。
2017-05-04
JoinQuant量化课堂
@强大的河蟹 从股票池里把市值小于 500 亿的剔掉，或者买的时候判断一下，在市值小于 500 亿就不买。
2017-05-04
强大的河蟹
@JoinQuant量化课堂 谢谢您啊，聚宽君。。
2017-05-05
强大的河蟹
@朱铭 是噢。。谢谢，打扰了。
2017-05-05
dhfxwy
等权权重下因子应该加归一化，不然打分出来偏差太大
2017-05-08
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