关闭
您正在使用的浏览器版本较低，无法支持聚宽的某些特性。
为了获得更好的体验，推荐使用：
Google Chrome
或者
Mozilla Firefox
或者
IE9以上
。
返回主题列表
【量化课堂】双均线策略
466
listen
分享到：
微信
微博
雪球
评论
csdcsdc
![avatar.jpg][1] [1]: https://joinquant-image.b0.upaiyun.com/c29cfc958766d15d00e11568bebea7cb
2016-07-22
启封
碰到箱体震荡就完了~~
2016-08-02
梦的旋律
请问回测代码块345都在哪里呢？
2016-08-05
宏观经济占卜师
@梦的旋律 就在前面啊？你仔细在代码里找一下
2016-08-05
weiqi
小编是用什么画的程序结构图哈？
2016-08-26
JoinQuant量化课堂
@weiqi xmind
2016-08-27
秋玉楠
怎么才能克隆到研究里，想一步一步执行看看过程
2016-09-09
guoguo
简单修改了一下程序，只买一只股票，另外把参数改为通达信默认的（12,50），运行回测。随后发现程序中得到的EXPMA与通达信里的并不一样，导致该买的时候没有买，该卖的时候又没卖。程序的公式没有什么问题，但为和会有误差呢？这又引申出来另外的一个问题，怎样保证策略的可靠性呢？如果与通达信标准参数的计算都有误差 ，这会导致策略失效。
2016-09-09
JoinQuant量化课堂
@guoguo 有谁保证了 通达信就是100%正确的呢
2016-09-11
JoinQuant量化课堂
@秋玉楠 python是个脚本语言，我们这里比较难实现传统语言的debug功能。一般都是打了个log 看输出
2016-09-11
guoguo
@JoinQuant量化课堂 从网上搜索了一下，基本上误差是由于初始值和计算周期导致的。两个解决方案：1，初始值由通达信查出来赋初值，这样是没有误差的。2，计算周期改为2n~3n，这样误差会减小逼近与通达信的值，计算周期越长误差越小，当然计算量就要翻几倍了。
2016-09-11
秋玉楠
@JoinQuant量化课堂 好的，谢谢开心 微笑 可爱 好开心
2016-09-12
zhizunbao84
@选项未来导数 @JoinQuant量化课堂 当回测的时候，这个策略的代码里的函数都是每天都运行一遍的？
2016-09-13
slark
学习！
2016-10-06
slark
学习！
2016-10-06
尤孟
这个策略的 get_EMA 函数是不是有问题？ 在signal_stock_sell里面调用get_EMA的时候，会将当天的EMA值记录到g.EMAs里面，然后调用signal_stock_buy的时候，就会将g.EMAs里面记录的值当做前一天的EMA，其实g.EMAs里面记录的值是当天的。
2016-10-06
血沸神狂的弓手
利润回撤，是因为多空判断出错。在加一根均线 判断趋势 会减少回撤 空头行情中，5 均10均的 效率太差 甚至会亏。 空头做空可以，但是股票不能空
2016-10-07
最后的晚餐
ma 和 ema 再带一个周期参数是不是更好一些 ， 有些同学是看30分线， 另外请教 ，如何获取周数据周、月这些周期数据
2016-10-14
桥本飞鸟
``` def initialize(context): set_params() #1设置策参数 set_variables() #2设置中间变量 set_backtest() #3设置回测条件 ``` Python在函数定义前不允许调用该函数。 set_params()，set_variables() ，set_backtest() 的定义都在initialize(context)之后，运行为什么不会出错？
2016-10-15
amaned
@Woogoo 同问
2016-10-18
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
您尚未登录，请
登录
或者
注册
聚宽发表回复。
取 消
提 交
雪球
