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7年40倍，模拟超过两年，年化高回撤低
806
listen
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雪球
评论
如水
学习了
2022-04-07
Sherwin7
根据作者的提示和前评论者的提示，注释了编译时错误，一创和聚宽都可以运行。
2022-04-07
白小白聚小宽
打算实盘 怎么搭建 愿意付费
2022-04-07
东升西落
@阿力 看起来因该有不少实战经验的样子，一直想把量化搞起来，但是苦于不会编程，理想和现实距离好大。
2022-04-07
稳定亏损
@jqz1226 感谢蒋老师
2022-04-08
白小白聚小宽
@畅游华尔街 帮我搭建下实盘 我愿意发报酬红包 非常感谢
2022-04-08
林荫
是不是隐藏了函数库，G.这些函数是啥代码，看不到模块
2022-04-09
阿力
@Danny.Deng 我对参数进行过修改，主要是选股部分的权重参数，确实收益变化比较大，没有找到什么规律，但是从另一个方向来考虑，过拟合这种事情针对的是过去的行情，策略发布的时间是至少一年前，而最近一年（2021-2022）的收益大于50%，最大回撤在2021年2月，那我是不是可以理解为过去一年的策略在没有拟合过的情况下是有效的？那未来仍然有效的概率是挺大的？再次印证了一个量化界的说法：“没有永久有效的策略，策略总是在有效与失效间切换”，那么从长期来说也就不存在过拟合这样的说法了。
2022-04-11
vity
@Sherwin7 这个代码有问题，无法回测超过一周 RuntimeError: dictionary changed size during iteration
2022-04-11
vity
已修正
2022-04-11
jqz1226 ZUEL
```python def before_trading_start(context): for stock in g.sold_stock.keys(): if g.sold_stock[stock] >= g.buyagain - 1: del g.sold_stock[stock] else: g.sold_stock[stock] += 1 g.chosen_stock_list = get_stock_list(context) ``` 这段代码犯了最基本的错误，在循环的过程中改变循环依据。 正确的写法是用一个临时变量作为中转： ```python def before_trading_start(context): tmp_sold_stock = {} for stock in g.sold_stock: if g.sold_stock[stock] + 1 < g.buyagain: tmp_sold_stock[stock] = g.sold_stock[stock] + 1 g.sold_stock = tmp_sold_stock # g.chosen_stock_list = get_stock_list(context) ```
2022-04-11
Sherwin7
@vity 复制最后一行报错,百度
2022-04-12
vity
@Sherwin7 已修改，谢谢
2022-04-12
quakecat
@jqz1226 那下面这段代码算不算在循环的过程中改变循环依据呢？ for stock in context.portfolio.positions: order_target(stock, 0)
2022-04-13
zzghj
@quakecat # 各因子权重：总市值，流通市值，最新价格，5日平均成交量，60日涨幅 g.weights = [50,30,6,6,15]这个权重是怎么算的。初学见笑
2022-04-13
keep_silent
@jqz1226 我试了下好像字典不受到影响，列表会受到影响，什么道理？蒋老师
2022-04-13
mfcer123
@sino_samsara 收益差多少?
2022-04-13
原谅你
每天都有交易，太频繁了，实盘非常有可能失效或收益率降低。
2022-04-14
我追自由
策略非常好！研究一下
2022-04-14
quakecat
@拯救兄弟 因为字典没顺序，列表有顺序。
2022-04-16
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