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学习打卡

打卡

# 导入函数库 import jqdata # 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等 def initialize(context): g.security='000001.XSHE' # 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次 def handle_data(context, data): print(context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")) if context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")=='2018-03-01': order(g.security,100) elif context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")=='2018-03-21': order_target(g.security,0)

打卡 目前都能理解

@pipi__ 这卖出还要加一个判断是否有持仓

打卡

# 导入函数库 # from jqdata import * def initialize(context): run_daily(period, time='every_bar') g.stocksnum = 7 g.period = 13 g.days = 0 def period(context): if g.days % g.period == 0: scu = get_all_securities(date=context.current_dt).index.tolist() q = query(valuation.code ).filter(valuation.code.in_(scu) ).order_by(valuation.market_cap.asc() ).limit(g.stocksnum) w = get_fundamentals(q) buy_list = list(w['code']) # 剔除涨停、跌停、停牌、st股票 g.current_data = get_current_data() buy_list = [stock for stock in buy_list if not st_stock(stock) and not paused_stock(stock) and not limitup_stock(stock) and not limitdown_stock(stock) ] for stock in context.portfolio.positions: # 计算收益，引入止损和止盈 cost = context.portfolio.positions[stock].avg_cost price = context.portfolio.positions[stock].price ret = price/cost - 1 # 如果持有的股票不在今日要买入的股票列表中 或者 该股票的收益达到了止损或止盈条件， # 并且没有跌停，则全部卖出 if (stock not in buy_list or (abs(ret) > 0.1)) and (not limitdown_stock(stock)): order_target(security=stock, amount=0) position_per_stk = context.portfolio.available_cash/g.stocksnum for buy_stock in buy_list: order_value(security=buy_stock, value=position_per_stk) g.days += 1 def limitup_stock(stock_code): # 判断是否涨停 last_price = g.current_data[stock_code].last_price limitup_price = g.current_data[stock_code].high_limit return last_price == limitup_price def limitdown_stock(stock_code): # 判断是否跌停 last_price = g.current_data[stock_code].last_price limitdown_price = g.current_data[stock_code].low_limit return last_price == limitdown_price def paused_stock(stock_code): # 判断是否停牌 return g.current_data[stock_code].paused def st_stock(stock_code): # 判断是否st return g.current_data[stock_code].is_st

写的好

#导入聚宽函数库 from jqdata import * # 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等 def initialize(context): # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票 # 002371(股票:北方华创) g.security = '002371.XSHE' # 设定沪深300作为基准 set_benchmark('000300.XSHG') # 开启动态复权模式(真实价格) set_option('use_real_price', True) # 输出内容到日志 log.info() log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次') # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log # log.set_level('order', 'error') ### 股票相关设定 ### # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱 set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock') ## 运行函数（reference_security为运行时间的参考标的；传入的标的只做种类区分，因此传入'000300.XSHG'或'510300.XSHG'是一样的） # 开盘前运行 # run_daily(market_open, time='10:00') run_daily(period,time='every_bar') #定义开盘买入函数 # ''' 写一个策略，内容为在20180301买入一个股票，在20180321卖出一个股票。''' # def market_open(context): # date=context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d") # if date=='2018-03-01': # order('002371.XSHE',100) # if date=='2018-03-21': # order('002371.XSHE',-100) '''试着根据止损的例子实现止盈，即指当盈利达到一定幅度后下单卖出股票。''' def period(context): # 买入股票 order(g.security, 100) # 获得股票持仓成本 cost=context.portfolio.positions['002371.XSHE'].avg_cost # 获得股票现价 price=context.portfolio.positions['002371.XSHE'].price # 计算收益率 ret=price/cost-1 # 打印日志 print('成本价：%s' % cost) print('现价：%s' % price) print('收益率：%s' % ret) # 如果收益率高于0.02，即收益率达到20%则卖出股票，幅度可以自己调 if ret>0.02: order_target('002371.XSHE',0) print('触发止盈') '''写一个自定义函数，功能是判断一个年份是否是闰年。 闰年定义为：普通年（不能被100整除的年份）能被4整除的为闰年。 （如2004年就是闰年,1999年不是闰年）； 世纪年（能被100整除的年份）能被400整除的是闰年。 (如2000年是闰年，1900年不是闰年)；【提示:利用取余运算（%）判断是否整除】''' def runnian(a): if a % 100 == 0 and a % 400 == 0: print('%a 是世纪年'% a) elif a % 100 != 0 and a % 4 == 0: print('%a 是闰年'% a) else: print('%a 不是闰年'% a) runnian(2004) runnian(1999) runnian(2000) runnian(1900)

def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '000001.XSHE' def period(context): # 买入股票 order(g.security,100) SJ=(context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d")) print(SJ) if SJ=='2018-03-01': order(g.security,400) elif SJ=='2018-03-21': order(g.security,-400) # 获得股票持仓成本 cost=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].avg_cost # 获得股票现价 price=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].price # 计算收益率 ret=price/cost-1 #现有可用金额 XJ=context.portfolio.available_cash #持仓价值 CC=context.portfolio.positions_value # 打印日志 print('成本价：%s' % cost) print('现价：%s' % price) print('收益率：%s' % ret) print('现有可用金额：%s' % XJ) print('持仓价值：%s' % CC) # 如果收益率小于-0.01，即亏损达到1%则卖出股票，幅度可以自己调，一般10% if ret< -0.01: order_target('000001.XSHE',-100) print('触发止损') if ret>=0.05: order_target(g.security,-100) print('触发止盈！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！') 来交作业了，但是目前时间设置不了，老是要手动去选择 大神们帮优化优化，希望能更加简短（我菜鸡）

def is_leap_year(year): # 判断是否为世纪年，即是否能被100整除 if year % 100 == 0: # 如果是世纪年，检查是否能被400整除 if year % 400 == 0: return True else: return False else: # 如果不是世纪年，检查是否能被4整除 if year % 4 == 0: return True else: return False # 测试函数 print(is_leap_year(2004)) # 应该返回 True print(is_leap_year(1999)) # 应该返回 False print(is_leap_year(2000)) # 应该返回 True print(is_leap_year(1900)) # 应该返回 False

def runnian(year): if year % 4 == 0 and year % 100 != 0 or year % 400 == 0: return True return False

学习一下

from datetime import datetime # import jqdata def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '000001.XSHE' def period(context): current_date1 = context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d") print(current_date1) if current_date1 == '2019-03-01': order_target(g.security, 100) elif current_date1 == '2019-03-21': order_target(g.security, 0)

from datetime import datetime def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '000001.XSHE' def period(context): current_date1 = context.current_dt.strftime("%Y-%m-%d") print(current_date1) if current_date1 == '2019-03-01': order_target(g.security, 100) if context.portfolio.positions[g.security].closeable_amount: cost = context.portfolio.positions[g.security].avg_cost price= context.portfolio.positions[g.security].price vet = price/cost - 1 if vet >= 0.03: order_target(g.security, 0)

def initialize(context): run_daily(period, time = 'every_bar') g.security = '000158.XSHE (CSBM)' def period(context): if context.current_dt == '20180301': order(g.security, 10000) if context.current_dt == '20180321': order_target(g.security, 0) 老师，我这样怎么我的收益是0，其实根本也没买入？哪里错了？

@极度幸运 context.current_dt是datetime.datetime类型，无法和str比较，满足不了if条件

@cpu9 谢谢，明白了，修改好了