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收益狂飙，年化收益100%，11年1700倍，绝无未来函数
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雪球
评论
xiaolinlv
我有个担忧的地方希望老师解答： 会不会这个策略思路本身，就是未来函数？ 虽然是从中小板综里挑选股票，但几年的持仓股里面，来来回回就那些。 凑巧这些股票在这几年刚好符合这个规律。
2020-12-27
凛雪鸦
老师我按着你的策略自己做了一个出来，跑得不错 建议老师加上```set_option("avoid_future_data", True)``` 这是防未来的函数，加上这个可以省不少口水 [参考API](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a440d870ad04fb06c0ca2dfcfb0c07ea)
2020-12-27
jqz1226 ZUEL
@雪鸦 1）当然是加set_option("avoid_future_data", True)验证过的。再跑的时候，就去掉了这条语句，因为加上这个检验，会让回测的速度变慢。2）哪些取数函数稍不注意，就会有未来，的自己也很清楚，比如get_price函数，比如一些技术指标函数。
2020-12-28
appleseed
学习一下，之前很有借鉴意义的。目前来看不一定了。
2020-12-28
午夜东风
@韶华聚鑫 因为所有指数中中小板综市值最低的几只股票波动率最高。你可以用研究模块把所有指数按照同一个逻辑计算一下波动率就明白了。其他类似低吸高抛的策略原理相同。
2020-12-28
@十字
评论赚积分
2020-12-28
A07130119
想看
2020-12-28
苦咖啡
这个指数成分股肯定就是未来函数啊
2020-12-28
2bb
怎么克隆策略？
2020-12-28
jqz1226 ZUEL
@901018 你知道这个指数的成分股有多少只股票么？
2020-12-29
sssssu.
66666
2020-12-29
苦咖啡
@jqz1226 首先成分股这个数据是现在的，肯定是未来函数没有疑问，其次考虑影响多大，关键问题是这里买入的是市值最低的成分股，能成为成分股表明他现在这个时间点没有烂到家，而在买入时他是市值最低的，很可能就是当时最烂的一部分，这些股票上涨肯定是大概率事件啊
2020-12-30
苦咖啡
@jqz1226 回测了一下，去掉成分股限制后2020年至今收益率14.81，沪深300今年至今收益率23%，低于300指数
2020-12-30
苦咖啡
@jqz1226 如果你能收集历年成分股调整数据，加入模型的话可能这个策略可以试试
2020-12-30
jqz1226 ZUEL
@901018 你看过代码么？成分股是取的当天的成分股，而不是现在的。怎么总有这样完全不看代码就开始批评别人的人呢？
2020-12-30
不解
 最近4年。
2020-12-30
灵犀量化
学习一下
2020-12-30
wgl
真的吗？我想试试看
2021-01-11
迪迦奥特曼
@jqz1226 我也想赚个积分。
2021-01-11
night99
可以试一下看看
2021-01-16
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