打卡

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name 'context' is not defined 这是为啥啊

@San Caesar Stanovsky 打印日志的意思

@CCC_cc import jqdata

@CCC_cc 研究环境中没有这个,再策略环境中用

def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '000001.XSHE' def period(context): order(g.security,100) date=context.current_dt.strftime('%Y-%m-%d') if date=='20180301': order(g.security, 200) if date=='20180321': order_target(g.security,50) cost=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].avg_cost price=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].price stk=price/cost-1 if stk>0.2: order_target(g.security,0) print('触发止盈') if stk< -0.10: order(g.security,-100) print('触发止损')

一看就会，一学就废****，关键是自己做策略，再程序化策略，不易不易

知道了如何计算某只股票收益率： cost=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].avg_cost # 获得股票现价 price=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].price # 计算收益率 ret=price/cost-1

为啥把代码直接复制粘贴过去，编译运行显示错误呢？ def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '000001.XSHE' def period(context): order(g.security,100) date=context.current_dt.strftime('%Y-%m-%d') if date=='20180301': order(g.security, 200) if date=='20180321': order_target(g.security,50) cost=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].avg_cost price=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].price stk=price/cost-1 if stk>0.2: order_target(g.security,0) print('触发止盈') if stk< -0.10: order(g.security,-100) print('触发止损')

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@jason.l 两个注意点，第一行加上 from jqdata import *，代码的格式要严格遵守python的缩进格式要求。附上修改后的代码（评论区的文本没法缩进，具体的缩进格式参考文章的格式，）： # 导入函数库 from jqdata import * def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '000001.XSHE' def period(context): order(g.security,100) date=context.current_dt.strftime('%Y-%m-%d') if date=='20180301': order(g.security, 200) if date=='20180321': order_target(g.security,50) cost=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].avg_cost price=context.portfolio.positions['000001.XSHE'].price stk=price/cost-1 if stk>0.2: order_target(g.security,0) print('触发止盈') if stk< -0.10: order(g.security,-100) print('触发止损')

``` """ 在20180301买入一个股票，在20180321卖出一个股票。股票可以自己定 并且加入止盈，当收益率超过1%，就立马卖掉。 """ def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '000001.XSHE' def returns(account_info,stock_id): """计算指定股票收益率""" avg_cost = account_info.positions[stock_id].avg_cost last_price = account_info.positions[stock_id].price return (last_price/avg_cost)-1 def period(context): account_info = context.portfolio stock_info = account_info.positions.get(g.security) buy_time = "20180301" sell_time = "20180321" cur_time = context.current_dt.strftime("%Y%m%d") if cur_time == buy_time: print("到时间，购买") order(g.security, 100) # buy 100 stock if stock_info and stock_info.closeable_amount: if returns(account_info, g.security) > 0.01: print("赚钱超过1%，清仓") order_target(g.security, 0) elif: cur_time == sell_time : print("到时间，清仓") order_target(g.security, 0) ```

学习了

打卡学习。

交作业 #初始化 def initialize(context): #设定要买入的股票为平安银行（设定全局变量为平安银行） run_daily(period,time='every_bar') g.security='000001.XSHE' #周期循环# def period(context): #设定买入日期为20180301 buyday = '180301' #设定卖出日期为20180321 sellday = '180321' #获取当前日期 nowday = context.current_dt.strftime("%y%m%d") print(nowday) #如果当前日期为买入日期，则买入500股 if nowday == buyday: order(g.security,500) print('买入500股') #获得股票持仓成本 cost = context.portfolio.positions[g.security].avg_cost #获取股票现价 price = context.portfolio.positions[g.security].price #如果持仓成本不为0 if cost!= 0: #计算收益率 ret = price/cost-1 #如果收益率大于1% if ret>0.01: #卖出500股，输出止盈。 order_target(g.security,0) print('止盈') #如果到卖出日期 if nowday == sellday: #卖出500股，输出到日期卖出 order_target(g.security,0) print('到日期卖出')

打卡学习

已经意识模糊了。

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