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对PEG策略进一步修改
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雪球
评论
jiezi
有没有办法进一步降低回撤率？
2017-08-02
luckyworm
@nicklux 设定开始日期为2017-7-31，回测跟模拟运行选股结果不一样，下面是日志信息： 【模拟】选股后可买股票: ['600285.XSHG', '002083.XSHE', '600335.XSHG', '601567.XSHG', '002001.XSHE'] 【回测】选股后可买股票: ['600704.XSHG', '600335.XSHG', '002083.XSHE', '600285.XSHG', '002001.XSHE']
2017-08-02
nicklux
@luckyworm 好久没上来看看了，我试了下没有发现这问题啊？
2017-08-16
luckyworm
@nicklux 你好，我后来核对过，原来我回测时修改了少许代码，忘了。抱歉。另外，今天再运行一次回测，发现虽然设置了固定为零的滑点，可是回测买入价格和模拟买入价格有1分钱的差距，半个月累计下来就出现持股数量差异，以及收益率差异了。比如国机汽车，7月31日模拟买入12.5元，回测买入则为12.49元。
2017-08-16
ST kong
其实，整个策略，按市值排顺，还是低市值因子起了重大作用之一
2017-08-20
luckyworm
@ST kong 可以去掉市值排序，收益还是很不错的。
2017-08-21
nicklux
@ST kong 其实也是没办法的，除了最近一年行情，过去的十多年，小市值因子是所以因子中最强的因子，不过未来的确会更偏向价值投资，A股如果像国外的故事靠拢，最大的可能是机构逐渐比散户多，投资的更偏向价值，也更偏向流动性强的中大市值，所以策略上挑选价值因子的策略比较好
2017-08-22
没啥
@nicklux 只要有疯牛，小市值不会死。
2017-09-03
然后笑了
这个PEG策略越改越好了，赞LZ。 不过这个策略其实没有发挥量化交易的作用，功能稍微强一点的选股器应该就能达到效果了。还应该能再增加因子做得更好一些。
2017-10-25
nicklux
@然后笑了 我也是很苦恼要怎么进一步改进，请问有什么建议不
2017-10-25
萝卜头
@nicklux 建议加上选择股票池，比如某一指数成分股，另外，计算PEG时，加上“扣非”的部分，避免PEG的计算结果误导了选股结果。
2017-10-25
nicklux
@萝卜头 按照这个策略里面的PEG算法，其实已经限定了0<PE<=25的票，市场上满足这个条件的票也就500只不到，所以如果限定某指数成分股那最终筛选标的就太少了；加上“扣非”的部分的意思我不是很明白，是指使用“扣非净利润同比增长”来计算PEG吗？其实我是有这个想法的，毕竟扣非更能反映公司的业绩情况，不过遇到一个问题，就是聚宽没有提供“扣非净利润同比增长率”这个数据，如果用算法计算的话，则（当前扣非净利润-去年同期扣非净利润）/去年同期扣非净利润，在这过程中，会有一个bug，就是有些公司在公布季报一段时间后可能会修正季报，但是我们获取的数据其实还是第一次公布的那个数据，这样算出来的增长率是有误差的。
2017-10-25
萝卜头
@nicklux 扣非的意思是“扣除非经常性损益后的净利润”，目的是为了避免上市公司的利润主要靠买卖资产等其他非经营性收入造成利润增长，这样PEG看起来不错，但是实际企业经营的并不好，目的是把这类公司筛出去。
2017-10-25
熊猫在战斗
聚宽数据中有indicator.adjusted_profit 来表示扣除非经常性损益后的净利润啊
2017-10-26
nicklux
@熊猫在战斗 扣非净利润获取是没问题，不过单纯的的扣非净利润起不了太大的筛选作用，需要有对比啊，去年同期的扣非净利润数据由于有可能公布后进行过调整，所以不好做对比
2017-10-26
然后笑了
@nicklux 很奇怪的地方是，这个策略在10月~1月的相对收益都很低，其他几个月份的收益确非常高。我之前做这个测试，本来以为一季度的收益会低，没想到是这个结果。实在是想不通 ![无标题.png][1] [1]: https://image.joinquant.com/cf99e8fb0f927b44bc2ca2c86c29b4ea
2017-11-06
nicklux
@然后笑了 这个我倒是没有留意，谢谢你的统计，大家一起想想造成这个结果的原因吧
2017-11-06
qnmb
.
2018-06-24
DDG155
@nicklux 国泰安数据不能用啦，能上传一个使用聚宽数据的新代码吗？谢谢！
2018-06-28
vincenzo1987
国泰君安数据库下架了，改成调用聚宽的数据库from jqdata import jy，但是里面相应的函数都用不了。请问要怎么修改，可以把改好的代码重新发一下吗？谢谢大神
2018-08-07
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