@wlxxg @散淡的人 取得历史数据太少，MACD 就和同花顺不一样。我试过120天以上，就差不多了。但是TA Lib 因为算法原因其MACD 是同花顺的一半，但不影响判断。

测了5小时，从2010年到2016年4月， 策略收益 435.59% 策略年化收益 31.43% 基准收益 -11.72% Alpha 0.302 Beta 0.465 Sharpe 1.170 Sortino 1.435 Information Ratio 1.178 Algorithm Volatility 0.235 Benchmark Volatility 0.259 最大回撤 48.307%

# SS、记录股票峰值信息 if g.summit.get(stock, 0)

楼主，如这个策略再加入对短中长均线5，10，20，30，60，120，250，是否处于多头状态的判断呢？比如5，10，20多头，5，10，20，30，60多头，5，10，20，30，60，120多头，5，10，20，30，60，120，250多头，每当股价上5日线买入，破5日线卖出。

请教楼主一个问题，为什么是比较当前MACD金叉和最近一个金叉的价格和DIF？我的理解应该是跟某一个波峰波谷，且MACD金叉或死叉的值比较

今天测试了很多别人的策略，这个策略是少数在2016年能赚钱的 忍不住来这里赞一下楼主

回测时间是从2007年2月1日开始，log日志发现macd很多是na，这是为啥??? @散淡的人 @landmine fast = 11 slow = 26 sign = 5 rows = (fast + slow + sign) * 5 suit = {'dif':0, 'dea':0, 'macd':0, 'gold':False, 'dead':False} #grid = attribute_history(stock, rows, fields=['close']).dropna() grid = attribute_history(stock, rows, fields=['close']) try: grid['dif'], grid['dea'], grid['macd'] = talib.MACD(grid['close'].values, fast, slow, sign) grid = grid.dropna() grid = grid[grid>0] log.info(grid)

2007-02-01 09:30:00 - INFO - close dif dea macd 2006-05-12 1602.832 73.234438 60.959742 12.274695 2006-05-15 1664.088 84.047407 68.655630 15.391777 2006-05-16 1613.251 86.645996 74.652419 11.993577 2006-05-17 1625.146 88.682765 79.329201 9.353564 2006-05-18 1617.281 88.431257 82.363220 6.068037 2006-05-19 1659.545 91.058781 85.261740 5.797041 2006-05-22 1657.689 91.790157 87.437879 4.352278 2006-05-23 1604.552 86.301186 87.058981 NaN 2006-05-24 1590.924 79.738571 84.618844 NaN 2006-05-25 1591.425 73.736786 80.991492 NaN 2006-05-26 1613.894 70.275912 77.419632 NaN 2006-05-29 1648.538 69.945658 74.928307 NaN 2006-05-30 1657.288 69.637491 73.164702 NaN 2006-05-31 1641.300 67.059616 71.129673 NaN 2006-06-01 1684.195 68.214377 70.157908 NaN

@散淡的人 我试着用这个策略模拟交易了一段时间，效果很好，只是不理解组图中K线上的蓝色竖线是什么意思？请教。

WARNING - user_code.py:127: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead 请教楼主，这是什么含义？

回测了一下07年的数据，居然大幅跑输基准，不知道为什么。。。。

请教个问题： 您的handle_data函数里有取当天的开盘，最高，最低价，如果按天回测，这个是不是也算未来了？ @散淡的人

请问大神，什么叫越界清仓？

@打小 好像是啊，等待大神解答。

@打小 get_price(context.universe, g.today, g.today, fields=['paused', 'open', 'high_limit', 'low_limit']) 这是取涨停价，跌停价

用macd的正负代表大盘走势感觉很有用， 我也要试试。谢谢了， 另外131行代码： ``` mask = mask[mask==True][mask.shift(1)==False] ``` 第一个是保证macd是正数， 第二个能解释一下作用么？ 谢谢 @散淡的人 @lukoo

日志显示： WARNING - user_code.py:129: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead See the the caveats in the documentation: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#indexing-view-versus-copy grid['dif'], grid['dea'], grid['macd'] = talib.MACD(grid['close'].values, fast, slow, sign) 请问 @散淡的人 需要修改吗？如何修改？

@萝卜头 无碍，代码中加入 pd.options.mode.chained_assignment = None 禁用此警告。

多谢！