@榆木~ 感谢提醒，哥们太细了！

@榆木~ 这个实际原版框架是社区热门的小市值直接拿来改的，具体出处也没去考究了，还得各位细心的朋友眼尖帮忙发现问题

感觉获取前一天涨停股，今天未连扳卖出，还是需要填充一下停牌前的数据 ``` # 1-1 准备股票池 def prepare_stock_list(context): # 获取已持有列表 g.hold_list = [] for position in list(context.portfolio.positions.values()): stock = position.security g.hold_list.append(stock) # 获取昨日涨停列表 if g.hold_list != []: df = get_price( g.hold_list, end_date=context.previous_date, frequency="daily", fields=["close", "high_limit"], count=1, panel=False, fill_paused=True, # 获取前一个交易日是否涨停，需要填充停牌前的数据 ) df = df[df["close"] == df["high_limit"]] g.yesterday_HL_list = list(df.code) else: g.yesterday_HL_list = [] # 判断今天是否为账户资金再平衡的日期 g.no_trading_today_signal = today_is_between(context) ```

有一个bug： def huanshou(context): g.reason_to_sell = 'high_volume'（正确写法）

@次仁多吉 优化的整体思路挺好，不过一部分收益得益于招行，黄金等产品，有点拟合效应。 不过这样整体的氛围是挺好的，谢谢各位老师

@0xtao 策略在14：20和14:55的买卖还是在同一时间 run_daily(trade_afternoon, time='14:20') run_daily(trade_afternoon, time='14:55')

@rise 是的，调仓时间还是在同一时间，未分开买卖

我把st期间的涨停剔除了，没想到收益还掉了

老大，这次发布的V2.2与V2.1发布的是一样的吗？或者改进哪了些

好

楼主，为什么判断是否涨停的部分，closeable_amount 是大于-100 而不是大于0 .if context.portfolio.positions[stock].closeable_amount > -100:

@梦想炒股致富 修正了一和二，三四五想和社区讨论一下

@rise 我的问题，check_remain_amount也应该拆出去

@满去 看来不管ST不ST，只要拉板就能获得资金关注

点赞支持

@0xtao 已买卖分开 run_weekly(weekly_sell_adjustment, 2, '10:30') # 周二10:25先卖出 run_weekly(weekly_buy_adjustment, 2, '10:35') # 周二10:35后买入 run_daily(sell_stocks, time='10:00') # 止损函数 run_daily(sell_afternoon, time='14:20') # 只执行卖出 run_daily(buy_afternoon, time='14:25') # 单独执行买入 run_daily(sell_afternoon, time='14:50') # 只执行卖出 run_daily(buy_afternoon, time='14:55') # 单独执行买入

做了一下分析，有几个发现，但似乎没有好的解决思路： 1）涨停次数对于收益的影响并不大，但是没有好的优化方法。 2）近期是否有涨停对于收益影响大，但是如何加入这个因素？ 3）周轮动并不是在什么市场情况下都是最优的，如果根据市场环境调整轮动频率？

有个问题百思不得其解，为什么wx大神统计出来的涨停基因股票，收益是负的？ https://www.joinquant.com/view/community/detail/cfcd7c21564b54608eccdfb08dba7220

@Bill75 1. 核心因子还是小市值 2. 近期涨停时正影响还是负影响？ 3. 初步想法也许可以根据近期指数ATR来算，波动小少调仓，波动大多调仓