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昨日炸板买入
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评论
jackhounew
@道心破碎 请问下实盘滑点大概能有几个点？
2025-12-04
lglgl
@tangwang 滑点肯定有，但是你程序里确实有不少未来函数，你仔细找下选股和买入函数，至少有几处获取数据已经超过当时时间范围了，具体你仔细阅读官方api文档，论坛很多策略都有这样问题。比如你开盘价在你执行的时候根本获取不到，所以你策略收益就虚高啊，论坛里看到这种曲线就知道肯定有未来函数。
2025-12-04
tangwang
@lglgl 没发现有未来函数，只是滑点控制不了。 取K线、财务线用的都是上一个交易日日期。如果有用到未来数据的地方请具体指出来以便改正。
2025-12-04
lglgl
@tangwang 比如一处：.day_open 这个你在代码里9点25分就取了，实际聚宽里取不到，当然这个影响可能并不大，但是不合理。加上改正几处其他的，对收益影响几十个点，年化差不多120的样子，在未开盘或者开盘点买入滑点也巨大，实盘下来应该也很差。类似st策略。
2025-12-04
lglgl
@tangwang 再说年化200多，你回测下来不应该想下是不是有问题吗？
2025-12-04
lglgl
@tangwang 你说“竞价期间最后1秒排序开仓”，这个也不可能实现啊，你策略在选股的时候起码要集合竞价后才能实现排序和确定开盘价，都没确定你就手动在25分以前选择开仓，你是上帝啊。。，也和你策略不符啊
2025-12-04
tangwang
@lglgl 直觉告诉我年化200多是不可能的，所以需要找出具体的原因，优化后再实盘验证； 我现在实盘没用day_open，用的竞价价格排序、涨停价报单，能在9:25以开盘价成交； 目前问题是最后一笔集合竞价价格与开盘价有差异；
2025-12-04
lglgl
@tangwang 没到时间你就取开盘价肯定和实际有差别啊，你放到策略里就是未来。竞价价格排序是什么意思？集合竞价中你怎么排序？按价格大小？
2025-12-04
道心破碎
@jackhounew 固定滑点一分钱的话，2020年回测到至今，9:30买，总收益60000%，9:30:03买，总收益2000%。就差了3秒，收益差这么多
2025-12-05
量化星图
@tangwang 你改到这个时间点就买法通过 BS 排序筛选了，最后的股票和聚宽选股会不同
2025-12-05
鹏远
应该可以写个算法根据竞价买卖价量计算出开盘价，那样滑点问题就完美解决了
2025-12-05
tangwang
@量化星图 是的，差异比较大，整体收益也降低了
2025-12-05
tangwang
@鹏远 推算不出来，大资金在集合竞价阶段最后一刻的下单，直接影响撮合出来的开盘价
2025-12-05
量化星图
@tangwang 这样的话不如直接买入价加价格笼子，在25分01秒运行策略下单，加极速柜台这样的方式来。
2025-12-05
林深见象
@tangwang 我感觉也是
2025-12-05
林深见象
@tangwang 没看懂，你不是以开盘价成交了吗，那么，跟24分58秒的竞价价格有差异有什么关系？？
2025-12-05
林深见象
我测了下25年，看着也还行，估计就是实盘买不买得上的问题
2025-12-05
林深见象
@林中大象 1-7月其实都不太行
2025-12-05
萤火AI量化
点赞克隆支持！
2025-12-05
天缘
大赞！这策略确实不错，比弱转强还强好多，模拟收益还行，准备实盘。
2025-12-06
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