@蚂蚁量化 简化后7个策略组合起步, 总共占比35%, 假设等权那么每个占比5%. 涨超1%动作, 既全账户单策略6%+, 单策略自身涨20%对吗? 假设账号是joinquant之前标准的合作量化账号, 万2.5+不免5. 每次动作至少需要20k才合适. 相当于账号最低限制1%是20k, 策略起步得200万以上.
考虑到有5%的最大回撤, 实盘还得再加一些.(95%时大于200万, 起步得210.6万)
再考虑到你的一些个股, 一股价格都非常高, 一手绝不止20k(比如现价709.50的寒武纪, 一手就是7万多), 要避免比例严重偏离, 还得加.
滑点限定了一跳, 那类似如意集团这样的微盘单股持仓就不能多, 不过这个好解决, 上百股甚至400股, 单微盘一个可以打到至少一千六百万进出不明显滑点. 其他策略我不知道能不能稳定一档滑点.
再继续算, 我个人能接受的杠杆回撤上限是20%, 策略杠杆倍数基本限定在4倍, 急跌情况 20%开始清仓, 最终大概率能在25%左右本金全爆但不穿仓额外负债的情况下退出. 预期年化89.64%.
癌股微盘2015年起, 10股(40万开始滑点)120.32%, 百股(400万开始滑点)衰减到84.05%, 400股衰减到约60%. 最大回撤都是50%.
这样计算的话, 一个新人20万入癌股, 做到400万换你的策略上4倍杠杆比较合适? 你有没有算过策略总容量上限?
2025-08-01
雪球
