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ETF溢价策略的镜中花水中月:套利策略的崩塌只需3分钟
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雪球
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暮冬
@要啥自行车18 每隔一段时间，“ETF溢价策略”就会在社区里冒出来火一阵，点赞数克隆数还贼多。 我只能说，傻人配傻策略了，稍微有点脑子的投资者都知道，回测曲线光滑到没毛刺的这种，不要说年化50%+，年化5%都属于神级策略了，完全可以上杠杆化身印钞机
2025-08-19
qy2020_hf
@暮冬 是这样
2025-08-20
Mountainlost
@暮冬 好的，谢谢
2025-08-21
Bax421527
这个策略就和昨日涨停指数一个道理，理论上很美好，基本都实现不了
2025-09-10
黄色鉴定大师
来个更牛逼的，不要实盘不要实盘不要实盘。
2025-09-10
wangpu11
对套利策略做了点修改，在9.25以开盘价进行筛选，提前确定策略，在9.30执行就交易，但是有个问题，没法保证9.30就能以开盘价成交。若以涨停和跌停价强制挂单，可能滑点很大。感觉这个策略只适合机构操作，延迟低优先级高。
2026-02-10
xiwanghh
没有容量
2026-02-23
beris
ETF溢价套利是个美丽的陷阱
2026-02-23
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