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“【量化课堂】股指期货对冲策略”之学习笔记
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listen
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雪球
评论
Superfishie
点赞! 那个hedge ratio不是经您提点可真是想不到
2018-10-21
量化奋斗者
有没有考虑股指期货基差变化对收益带来的影响？ g.yb=63,为什么取63
2019-07-10
Alex-Yang
@量化奋斗者 请问楼主知道答案了吗
2019-11-18
heartwxmddd
感谢，官方莫名其妙来个+1+β/5就离谱。
2021-08-07
heartwxmddd
博主您好，因为看了三篇对冲策略了，都有个一致处，有点疑惑。就最后计算期货手数N时，为什么分子还要去*m(保证金）分母最后也乘m，按照公式，m是被分子分母同时乘以，这样计算N时不就没必要在代码中特意保留m了吗 还是说 N = β*S/300/indexPrice 得到的结果是不对的？
2021-08-07
jqz1226 ZUEL
@heartwxmddd 好几年前写的了，具体算法在研究中有，其它的记不清了。
2021-08-07
wangww
学习了。
2022-05-22
wangww
股指期货对冲是否已经不行了？跑了下很差啊。
2022-05-22
easy184
过去结果很好，后面基本上大幅回撤一泻千里不回头。
2022-06-11
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