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根据大小盘相对强弱选择合适的板块股票进行交易
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美吉姆优秀毕业代表
 上图为原始版本，下图回测是我修改成 py2 的一创版本。并且根据一创的api做了一些改写，可以在一创直接运行。由于一创缺少get_history获取多个历史数据的api，所以此部分需要单独获取，也就是这一步的差异导致选出来的股数量变少，胜率较原作略微降低，但是十一年长测收益率反而更高，非常的神奇。
2023-08-20
畅游华尔街
@美吉姆优秀毕业代表 当切换大盘风格时，会出现选股数为0的错误 - INFO - 大盘价值成长风格 - INFO - ('list_3', 119) - INFO - ('df4aaaa', 280) - INFO - ('list_4', 5) - INFO - ('list_5', 0) - ERROR - Traceback (most recent call last):
2023-08-23
Jacobb75
@美吉姆优秀毕业代表 感谢指正。代码修改为： G = get_bars(stock, 1, '1d', ['high','low','open','close'], end_dt=context.previous_date,include_now=True) 走势回撤变化不大
2023-08-23
Jacobb75
@美吉姆优秀毕业代表 不过我感觉源代码运行时会取当时的价格。比如如果中午11:15运行，那G这个语句会判断当天上午9:30-11:15的最高最低价，9：30和11：15的价格，个人感觉不算未来函数
2023-08-23
Jacobb75
@wzg3768 我的模型每个月月底运行语句，非每月最后一个交易日不会有选股的语句运行。可能是这个原因。你可以8月31号开模拟盘再试试看
2023-08-23
Jacobb75
最新调整表明用沪深300和国证2000指数做判断效果比上证50和国证2000要好，可以试试
2023-08-23
张gl
mark
2023-09-04
美吉姆优秀毕业代表
@畅游华尔街 怎么破
2023-09-26
沈筑
非常好！ File "/tmp/strategy/user_code.py", line 198, in get_value_stock_list interval='1q' ---这是什么错误？
2023-09-27
华伦布费
@沈筑 这个策略对大盘股过滤太严格，某些时候股票list为空造成的
2024-02-02
muruan
感谢分享，学习一下
2024-03-18
小小菜菜鸡
1
2024-03-18
hamu61
思路不错，有没有可能做成根据行业板块相对强弱进行轮动的策略
2024-04-28
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