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股指期货跨期套利策略
998
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雪球
评论
sennazhou
这个和现实交易的差别还是非常大的。主要和实际交易的差别在于四点： 1.“将交易量限制在下一分钟两个期货合约交易量的十分之一”。这个不可能实现。 2.如果实现了交易量为下一分钟两个合约交易量的十分之一，交易本身会对跨期价差形成巨大影响。 3.滑点为0，这个也不可能。 4.不清楚开平仓是否为盘口价。若策略是以收盘价开平仓，那盘口的损失没有计算进去。 以上四点，将会使策略的年化收益变为负数。
2017-09-26
钟哲_quant
您好， 求问您那个触发交易后，t = min（t1成交量的十分之一，t2成交量的十分之一，总余额／（保证金比例*close价格*300）），，后边那个300是怎么来的？？
2017-10-16
钟哲_quant
@tomlillite 手续费增高了，改不了，，
2017-10-16
齐刘海上有个缺儿
@Arthur LIU我也觉得这个地方公式写错了
2017-12-08
嘀嘀
将协整检验用于股指期货的跨期套利，我怎么没想到呢，果然还是没做到活学活用啊，感谢分享
2017-12-08
18380149780
请问这个策略里面第一段时间是240分钟，第二段时间是1分钟吗？
2017-12-11
老了啦
这里的协整定义有问题 lnF1 和 lnF2 的同阶单整并没有解释好 即便由于不同到期日期货大概率会同阶单整 希望能严谨
2018-01-17
asd939222720
6666666
2018-02-18
祖洪兄
666
2018-02-28
渊
![9YG]]LO)1KS7B`X7J77{A9I.png][1] [1]: https://image.joinquant.com/45450f393db4fcd18a075cf765dfe8a0 为啥到后面是爆仓的呢
2018-03-02
飞哥
牛，完全有点看不懂
2018-03-09
112233789
@swlaw 你好，想问下基准收益怎么来的呢？谢谢
2018-04-18
situchuntian
为什么股灾后就没用了？是否协整也没用了？
2018-06-09
JR_HQP
@Arthur LIU我也觉得是，不知道作者怎么说
2018-07-10
Viran
做协整除了原序列不平稳之外，是不是还要检验它们是否同阶单整？
2018-07-20
Hawk2017
牛牛牛牛
2018-08-13
倚天量化
厉害
2018-10-19
lixiang0307
请问g.yb=63是什么意思啊？
2018-12-19
lixiang0307
@渊 我也遇到了同样的问题，您解决了吗？
2018-12-19
AndrewLu123
感觉对于牛市套利和熊市套利的定义写反了 应该是买近卖远是牛市套利，买远卖近是熊市套利
2018-12-20
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