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玩一玩，用机器学习预测沪深300，做指数增强
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雪球
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Plisking
@贰两面 是的
2023-07-04
狐雪
学习一下
2023-07-04
199010271213q
@199010271213q 训练样本特征是过去两年的序列？标签是一周的收益？会滚动时间窗口构建样本吗？最后训练样本到什么量级了呀？
2023-07-18
199010271213q
@Plisking 训练样本特征是过去两年的序列？标签是一周的收益？会滚动时间窗口构建样本吗？最后训练样本到什么量级了呀？
2023-07-18
独读牍
所以输入是 N*F （N的股票数目，F是因子数目）的矩阵，输出是一个 True（涨）/False（跌） 对吧？那如果是涨的话，具体买多少 300 ETF 呢？全仓？
2023-07-19
石子河涧
回复攒积分，谢谢
2023-07-19
Plisking
@199010271213q 特征只是当期因子值，还没有加序列，从策略里面就可以看到。标签是下期收益。玩的是hs300，样本就是hs300
2023-07-19
Plisking
@独读牍 这个代码只是玩了一下，试试机器学习预测。执行大概和你的意思一致，300支预测后按照权重求和，涨就全仓
2023-07-19
199010271213q
@Plisking 了解，我最近用transformer一直学不到好的特征，结果就跟随机丢硬币一样，可能好那么一丁点，不知道为啥，可以加个微信交流下吗？18215508511
2023-07-19
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