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一颗耀眼的星—【回顾2】小市值成长股策略更新—改
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jqz1226 ZUEL
@美吉姆优秀毕业代表 正是斜率限制这段代码，导致了我修改后的策略收益与原作不一致。于是，我对照原作的运行结果，发现了原作的循环中自毁墙基的逻辑错误。 显然，斜率限制没有起到什么作用，反而降低了总体收益率。注释掉，是最佳选择。
2022-10-03
仓又加错了啊
坦白说 隔壁果仁早就开始玩小市值了，而且都赚麻了，聚宽还是慢了。。
2022-10-03
jqz1226 ZUEL
@我爱报团 那是你不了解聚宽的历史，聚宽历史上Morningstar的小市值策略，是2016年，当时就惊呆了众人，凭此策略，MorningStar名动江湖。那时候，还没有果仁。 详见： # 聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/1667 # 标题：二八轮动小市值优化版 v2.0.7 [更新于2016.11.16] # 作者：Morningstar
2022-10-03
Shell
涨停部分优化调整了一下，大家看看 修改了涨停判断时间和直接过滤掉涨停股
2022-10-03
仓又加错了啊
@jqz1226 那是纯小，之后几乎没啥特别的小市值策略公开讨论。 但隔壁成长的，反转的，worldquant的 早就满大街了。
2022-10-03
Shell
@Shell 顺便把斜率部分也去掉了，速度刷刷的
2022-10-03
jqz1226 ZUEL
@我爱报团 把你看到的最好的worldquant的小市值策略，翻译到Joinquant来，大家学习学习。
2022-10-03
jqz1226 ZUEL
@Shell 斜率和不吃回头草这两个限制，确实没有什么大的作用
2022-10-03
jqz1226 ZUEL
@Shell 既然回头草不起作用，把prepare_stock_list中的相关代码也注释掉，速度会更快。
2022-10-03
仓又加错了啊
@jqz1226 没法搞，聚宽很多数据没现成的 自己计算又太累了。
2022-10-03
Shell
@jqz1226 嗯嗯，我去试试
2022-10-03
jqz1226 ZUEL
@我爱报团 给个策略的网址，我看看
2022-10-03
仓又加错了啊
@jqz1226 https://guorn.com/stock/mall?type=single 商城策略 都很不错。 完全公开定义还SHARP 2以上的 应该没。
2022-10-03
沙泥巴
我想知道如何在一创中运行呢? 函数中的因子一创中没有啊？
2022-10-03
迷糊是只修勾
@Shell 搞定后别忘了发上来哦，赞
2022-10-03
Ivan_Tan
非常感谢两位分享，获益良多
2022-10-03
璐璐202006
@Shell 搞定了吗？能发上来吗？
2022-10-03
迷糊是只修勾
@美吉姆优秀毕业代表 请问下，我按照你的时间段跑了一下原始策略2012-01-01 到 2022-09-30。年化是63%，回撤是33%，夏普2.172，信息比率3.347。是不是因为原策略有逻辑问题，所以收益才高？
2022-10-03
jqz1226 ZUEL
@沙泥巴 无本之木，无源之水？这是不可能的事情。
2022-10-03
karlqin
我只能说，都是在copy wywy1995的，然后改改参数。
2022-10-03
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