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5年200倍的策略！求大神实现！
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雪球
评论
biggie
@wjlec 关键是为什么不可能？毕竟人家发布了一个研究结果，我想复制一下一直成功不了。
2016-10-31
Fashion01314
@杏林一大片 请问怎么实盘的
2016-11-02
little_joinQuant
我估计，关键是很多封上了还会再开
2016-11-02
苦练含笑半步颠
买入板了之后开板又封上的，确定不是未来？怎么知道又封上
2016-11-02
little_joinQuant
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-11-02
little_joinQuant
原文： 我们只能选择更加符合真实情况的模型，即假设如果个股封板后不再 打开，我们就一定买不到。我们只买封板后打开过的个股。我们选择 10 点半前封板的所有股票，并且按照开板的时间进行排序并买入，这 样我们就可以保证这些股票是一定能够买到的，而且我们的买入价直 接按照涨停价来算，这样保证了冲击成本不会很高。 问题是，你怎么知道你买入的开板票后来封板了而不是下来了？未来函数。
2016-11-02
金融少年
不行啊 = = 不知道是不是我代码有问题？
2016-11-25
quakecat
这份研报的统计结果主贴没发嘛？我描述一下最主要结果： 不论9点45前股价如何折腾，当天9点45分之前封板不再打开的，第二天开盘买入，第三天收盘前卖出，收益率百分之2点几。 我也想测测的，但是策略好像很难写啊。。。要么只能这样写： 初始化一个全局变量空的股票池A，开盘时平均买入A的所有股票并清空股票池A，当天9点45分开始收集所有涨停的股票到A，每分钟从A过滤掉不涨停的股票（打开几秒又封上只好忽略了），收盘前卖出手里所有股票，收盘后保存这个A供第二天买入。
2016-11-25
biggie
@quakecat 最底下有研报的下载地址，研报的策略应该不是你说的那个意思。http://pan.baidu.com/s/1pLfaGBL
2016-11-25
quakecat
@biggie 研报我下载看过，你看图表11的结论。
2016-11-25
biggie
@quakecat 那确实也是一个方法，就是实现起来，就是不知道有没有5年200倍那么玄幻。。
2016-11-25
zzeric
编辑掉
2016-11-25
zzeric
或者对10点前涨停的个股，挂一个比涨停价低一分钱的的限价单，会开板自然能成交，不开板就成交不了。但不占用资金就没办法写了，也没有现实意义。
2016-11-25
quakecat
回测出来了，棒呆了，亏损99% ^_^
2016-11-26
zzeric
我先跑一遍这个策略，把每天涨停后开板的股票按开板时间排序，记录到本地的数据文件。
2016-11-27
zzeric
然后再这个策略里加载提前准备好的数据，每天只对10:30分前涨停的开板个股进行操作，在涨停时挂限价单，次日14:50分执行卖出，一字板不卖，跌停次日开盘卖。 只是随便测测，惨不忍睹，绝对大忽悠，至少按研报的卖出条件来说是的，但不知道加入择时，市值过滤，再适当修改卖出条件会不会转正。
2016-11-27
万曲不倾心
除非把策略对接实时行情。。。秒级的估计可以回测效果好点
2019-09-15
qalaaa
想问一下，究竟什么叫做“自然板”？一字板还是很好理解。
2019-09-16
冬天的云
研究玩玩可以，没有实际意义。
2019-09-16
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