@蜜蜂量化 关于你说的股票涨停买入的问题，我修改了一下策略，加了一个买入的限制条件：
```
for security in g.buy_list:
if security not in context.portfolio.positions:
if curr_data[security].last_price >= curr_data[security].high_limit: # 已涨停的，不买
continue
# 计算今天还需要买入的股票数量
```
修改后，收益进一步提高了，提高至637.93%，回撤也增大到22%，这看起来更真实一些。原来的回撤太低太低了，看起来有些怪异。
雪球
