把大神的研究改写成策略了，对于大波段有择时效果，但回撤有点大。研报和上文中双均线是20日和60日，但实际回测后发现使用pickle文件数据，5和60的效果更优。
代码中获取指数换手率的数据有2方法：
一是通过在研究中用pickle文件导出指数csv文件，上传到研究环境中，策略里就可以调用了。附代码：
```
fr = open('datas.pkl','rb')
data_p = pickle.load(fr)
index_daily_df=data_p['000001.sh']
index_daily_df.index.name = 'date'
index_daily_df.sort_index(inplace=True) # 排序
index_daily_df.to_csv('000001.csv') #写到文件中
```
附文件链接：链接:https://pan.baidu.com/s/1n2FIJc9mIRGlRApift17aA 密码:93e7
二是根据大神利用jqdata计算指数换手率的函数修改的，运行速度比直接读取文件慢很多。
我还对比了下双均线和单均线策略，所以代码中有2种交易策略，需要切换策略的话修改注释范围即可。
2020-01-24
雪球
